Revisión preliminar de la información sobre gestión de riesgos bancarios: principales tipos de riesgos de los bancos comerciales
1. Riesgo de crédito
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La connotación de riesgo de crédito El riesgo de crédito se refiere al incumplimiento por parte del deudor o de la contraparte de sus obligaciones en virtud del contrato. o el cambio en la calidad crediticia. El riesgo de afectar el valor de los productos financieros y causar así pérdidas económicas a los acreedores o tenedores de productos financieros.
Características del riesgo de crédito Las pérdidas por riesgo de crédito se producirán debido al incumplimiento directo de las contrapartes (incluidos los prestatarios, emisores de bonos y contrapartes de otros contratos), y una disminución en la calificación crediticia de la contraparte también puede causar pérdidas. (es decir, el incumplimiento es probablemente la causa más importante del riesgo crediticio).
Los préstamos, las inversiones en bonos, las garantías de crédito, los compromisos de préstamos y las transacciones de derivados son fuentes de riesgo crediticio. Los impactos del riesgo de los productos financieros básicos y los derivados son diferentes. causa La pérdida máxima es el valor contable total de su deuda; en el caso de los derivados, el valor nominal de los derivados suele ser enorme, por lo que la pérdida potencial por riesgo es relativamente grande.
El riesgo de crédito es el tipo de riesgo más importante al que se enfrentan los bancos comerciales y está determinado en gran medida por factores individuales. En comparación con el riesgo de mercado, el riesgo crediticio tiene datos menos observables y es difícil de obtener, por lo que tiene características obvias de riesgo no sistemático.
El riesgo de liquidación, como un tipo especial de riesgo crediticio, se refiere al riesgo de que durante el proceso de liquidación, una parte pague los fondos del contrato y la otra incumpla.
En segundo lugar, riesgo de mercado
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La connotación de riesgo de mercado se refiere al impacto de las fluctuaciones en los precios de los activos financieros y de las materias primas en el mercado. balance de los bancos comerciales Riesgo de pérdida por posiciones y posiciones fuera de balance. Los riesgos de mercado incluyen riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de acciones y riesgo de materias primas.
El riesgo de tipo de interés es uno de los riesgos de mercado más importantes. Dado que los activos de los bancos comerciales son principalmente activos financieros, las fluctuaciones de las tasas de interés conducirán directamente a cambios en el valor de sus activos, afectando así la seguridad, liquidez y eficiencia del banco.
Características del riesgo de mercado El riesgo de mercado tiene las características de disponer de datos suficientes y de fácil medición, y es adecuado para su control mediante técnicas cuantitativas. El riesgo de mercado tiene características obvias de riesgo sistémico y es difícil de eliminar por completo mediante inversiones diversificadas.
En tercer lugar, riesgo operativo
La connotación de riesgo operativo se refiere al riesgo de pérdidas causadas por procedimientos internos, empleados, sistemas de tecnología de la información y eventos externos imperfectos o problemáticos. Según el regulador, el riesgo operativo incluye el riesgo legal pero excluye el riesgo reputacional y el riesgo estratégico. El riesgo operativo incluye cuatro tipos de eventos y siete tipos de eventos que pueden generar pérdidas significativas. En concreto, incluye cuatro categorías: factores humanos, procesos internos, defectos del sistema y eventos externos, fraude interno, fraude externo, incidentes del sistema de empleo y de seguridad en el lugar de trabajo, incidentes de clientes, productos y actividades comerciales, daños a activos físicos, incidentes del sistema de tecnología de la información, ejecución. , Siete tipos de eventos, incluidos eventos de entrega y gestión de procesos.
Características del riesgo operativo El riesgo operativo existe ampliamente en diversos campos de la operación y gestión de los bancos comerciales. Es universal y no tiene fines de lucro y no puede generar ganancias para los bancos comerciales. Los bancos comerciales asumen el riesgo operativo porque es inevitable.
Cuatro. Riesgo de liquidez
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La connotación de riesgo de liquidez El riesgo de liquidez se refiere a la incapacidad de un banco comercial para proporcionar financiamiento para la reducción de pasivos y/o el aumento de activos, lo que resulta en pérdidas o riesgo de quiebra.
Cuando los bancos comerciales tienen liquidez insuficiente, no pueden aumentar rápidamente sus pasivos o liquidar activos a costos razonables para obtener fondos suficientes, lo que hace que los bancos comerciales se vuelvan insolventes y afecten sus operaciones normales. Como una corrida bancaria.
Características del riesgo de liquidez El riesgo de liquidez es un riesgo multidimensional con causas complejas y de amplia gama. Además, las deficiencias de gestión en áreas de riesgo como el crédito, el mercado y las operaciones darán lugar a una liquidez insuficiente en los bancos comerciales, e incluso conducirán a la dispersión de los riesgos, provocando dificultades de liquidez en todo el sistema financiero. Por lo tanto, el nivel de gestión del riesgo de liquidez refleja el nivel de gestión general de los bancos comerciales.
Verbo (abreviatura de verbo) riesgo país
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La connotación de riesgo país se refiere a las entidades económicas que participan en la economía y el comercio internacional. actividades con no residentes. El riesgo de pérdida debido a cambios políticos, económicos y sociales en otros países al realizar transacciones financieras. Los riesgos país se pueden dividir en riesgos políticos, riesgos económicos y riesgos sociales.
(1) El riesgo político significa que los bancos comerciales se ven afectados por factores desfavorables como la agitación política en un país específico (como la inestabilidad política a largo plazo en algunos países del sur de Asia y África) y no pueden gestionar adecuadamente recuperar sus activos financieros en ese país. Riesgo de pérdida. El riesgo político incluye riesgo político, riesgo político, riesgo de políticas y riesgo de relaciones exteriores. (2) Riesgo económico significa que los bancos comerciales se ven afectados por factores adversos como la recesión económica en un país específico (como la crisis de la deuda soberana de Dubai en junio de 2009) y no pueden recuperar adecuadamente sus activos financieros en ese país y sufren pérdidas. riesgo. (3) Riesgo social significa que los bancos comerciales se ven afectados por factores desfavorables como el empeoramiento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida en un país específico (por ejemplo, algunos países africanos han estado sufriendo problemas sociales como la pobreza, el hambre, la salud, y atención médica durante mucho tiempo) y no pueden retirar adecuadamente sus fondos en ese país, el riesgo de pérdida de activos financieros.
Características del riesgo país El riesgo país tiene dos características básicas: primero, el riesgo país ocurre en las actividades económicas y financieras internacionales, en segundo lugar, en las actividades económicas y financieras internacionales, ya sean gobiernos, bancos comerciales, empresas o individuos; sufrir pérdidas causadas por el riesgo país.
En las prácticas de gestión de riesgos, los bancos comerciales suelen clasificar la gestión del riesgo país como gestión del riesgo crediticio.
Verbo intransitivo riesgo de reputación
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La connotación de riesgo de reputación La reputación la establecen todas las partes interesadas de un banco comercial en base a esfuerzos continuos y a largo plazo. fideicomiso Activos intangibles.
El riesgo reputacional se refiere al riesgo de evaluación negativa de un banco comercial por parte de las partes interesadas causada por la operación, gestión y otros comportamientos o eventos externos de un banco comercial. La naturaleza empresarial de los bancos comerciales les exige mantener la confianza de los depositantes, los prestamistas y de todo el mercado. Por lo tanto, los bancos comerciales suelen considerar el riesgo de reputación como la mayor amenaza a su valor económico.
Características del riesgo reputacional Casi todos los riesgos pueden afectar la reputación de los bancos comerciales, por lo que el riesgo reputacional también se considera un riesgo multidimensional.
La mejor manera de gestionar el riesgo reputacional es fortalecer la conciencia integral sobre la gestión de riesgos, mejorar el gobierno corporativo y los controles internos, y prepararse para las crisis reputacionales con anticipación para garantizar que otros riesgos importantes se identifiquen y prioricen correctamente, y luego; gestionar eficazmente.
Siete. Riesgo legal
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La connotación de riesgo legal El riesgo legal se refiere a la incapacidad de los bancos comerciales para ejecutar contratos, disputas/litigios u otras disputas legales, lo que resulta en el riesgo de pérdidas económicas.
Los riesgos legales en un sentido estricto se centran principalmente en la validez y exigibilidad de diversos contratos, compromisos y otros documentos legales firmados por los bancos comerciales. En términos generales, también existen riesgos ilegales y riesgos regulatorios que están estrechamente relacionados con los riesgos legales.
(1) El riesgo de infracción se refiere al riesgo de que un banco comercial incurra en procedimientos legales o sea sancionado por las agencias reguladoras debido a su violación de las regulaciones y principios regulatorios, lo que dañará el propósito comercial del banco comercial. .
(2) El riesgo regulatorio se refiere al riesgo de que cambios en las leyes o regulaciones regulatorias puedan afectar las operaciones normales de los bancos comerciales o debilitar su competitividad y viabilidad.
Características del riesgo legal Según el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, el riesgo legal es un tipo especial de riesgo operativo, que incluye, entre otros, multas, multas o daños punitivos pagados como resultado de medidas regulatorias y civiles y resolución de disputas comerciales.
En las prácticas de gestión de riesgos, los bancos comerciales suelen clasificar la gestión de riesgos legales como gestión de riesgos operativos.
Ocho. Riesgo estratégico
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La connotación de riesgo estratégico se refiere a las pérdidas que los bancos comerciales pueden sufrir debido a una planificación de desarrollo inadecuada y una toma de decisiones estratégicas inadecuadas en el proceso de lograr objetivos a corto plazo. objetivos de negocio y objetivos de desarrollo a largo plazo o riesgo de efectos adversos. En otras palabras, el riesgo estratégico se refiere a decisiones comerciales equivocadas, decisiones inadecuadas o cambios impotentes en la industria, que tienen efectos adversos reales y de largo plazo en los ingresos o el capital de los bancos comerciales.
Características de los riesgos estratégicos Los riesgos estratégicos se reflejan principalmente en cuatro aspectos:
Primero, los objetivos estratégicos del banco comercial carecen de compatibilidad general;
Segundo, la realización de ellos hay fallas en la estrategia comercial para estos objetivos;
En tercer lugar, hay una falta de recursos necesarios para lograr los objetivos; en cuarto lugar, la calidad de todo el proceso de implementación de la estrategia es difícil de garantizar; El riesgo estratégico es también un riesgo multidimensional. Sin métodos estructurados y sistemáticos de identificación y análisis de riesgos, es bastante difícil comprender en profundidad y controlar eficazmente los riesgos estratégicos.