¿Qué riesgos enfrentan los bancos con sus activos, pasivos, negocios de intermediación y negocios fuera de balance? (ocho riesgos principales)

(1) Riesgo de crédito: es decir, el riesgo de que la contraparte no pueda cumplir el contrato;

(2) Riesgo de mercado: el riesgo del banco dentro y fuera de balance El riesgo de pérdidas debido a cambios en los precios de mercado;

(3) Riesgo de tasa de interés: se refiere al riesgo para el estado financiero de un banco cuando las tasas de interés experimentan fluctuaciones adversas.

(4) Riesgo de liquidez: se refiere a la situación en la que un banco no puede proporcionar financiamiento para la reducción de pasivos o el aumento de activos. Es decir, cuando el banco tiene liquidez insuficiente, no puede aumentarla rápidamente. pasivos o realizar activos a un costo razonable obtener fondos suficientes, afectando así su rentabilidad;

(5) Riesgo operativo: debido principalmente al fallo de los mecanismos de control interno y gobierno corporativo;

(6) Riesgo legal: incluye el riesgo de opiniones y documentos legales incompletos o incorrectos, lo que resulta en una disminución en el valor de los activos o un aumento en los pasivos de lo esperado;

(7) Riesgo de reputación: este riesgo surge de errores operativos, violaciones de leyes y regulaciones relevantes y otros problemas.

El siguiente es un breve análisis de los riesgos anteriores:

Primero, el riesgo de crédito

Este es el principal riesgo de los bancos comerciales, que se refiere a los deudores respaldados mediante crédito bancario La posibilidad de no poder pagar el principal y los intereses en su totalidad y a tiempo según el contrato. Hoy en día, con la diversificación de los negocios de banca comercial, no sólo los riesgos crediticios tradicionales siguen siendo los principales riesgos para los bancos comerciales, sino que también son importantes los riesgos crediticios involucrados en descuentos, sobregiros, cartas de crédito, préstamos interbancarios, suscripción de valores y otros negocios. riesgos que enfrentan los bancos comerciales. El riesgo de crédito incluye principalmente las siguientes categorías: El riesgo principal se refiere a la posibilidad de que el recurso del banco a un determinado cliente no pueda realizarse. Por ejemplo, los préstamos morosos eventualmente se manifestarán como riesgo de principal y riesgo potencial de reemplazo, es decir, el riesgo de pérdidas causadas por el incumplimiento de la contraparte debido a las fluctuaciones de los precios de mercado desde la fecha de la transacción hasta la fecha de entrega. Su tamaño se calcula en función de la pérdida máxima que podría resultar si el mercado se mueve en la dirección opuesta a las expectativas iniciales. Para los bancos, puede ser que la contraparte incumpla y el mercado se desarrolle en una dirección desfavorable, obligando al banco a cambiar de contraparte para completar la transacción original. Riesgo de garantía de terceros. Si el deudor incumple y el garante o promitente no puede pagar la deuda en nombre del deudor, se producirán riesgos de garantía de terceros, riesgos de negociación de valores y riesgos de suscripción, que se refieren a riesgos en transacciones del mercado secundario de valores y transacciones del mercado primario. El riesgo de liquidación se refiere al riesgo que puede surgir por la diferencia entre el momento de la notificación y el momento real durante el proceso de liquidación de fondos o valores. Una vez que no pueda ejecutarse la liquidación correspondiente o se produzcan errores, este riesgo se convertirá en riesgo de principal. El riesgo de concentración de crédito significa que los préstamos de un banco se conceden sólo a unos pocos clientes, o que sus préstamos a un determinado cliente superan una determinada cantidad de sus préstamos totales.

En segundo lugar, el riesgo de tasa de interés

se refiere a la posibilidad de que las fluctuaciones en las tasas de interés del mercado monetario y del mercado de capitales puedan afectar los costos de deuda de los bancos comerciales, el rendimiento de los activos y otras pérdidas económicas a través de depósitos. Préstamos, empréstitos y otros negocios sexuales.

En tercer lugar, el riesgo de liquidez

se refiere a la posibilidad de que los propios activos corrientes del banco no puedan satisfacer la necesidad inmediata de pagar los pasivos que vencen, lo que hace que el banco pierda su solvencia y provoque pérdidas. El riesgo de liquidez, por un lado, es un riesgo primitivo causado por una liquidez insuficiente; por otro, también es la situación más común en la que otros tipos de riesgos se ocultan y acumulan durante mucho tiempo, y eventualmente estallan en forma de liquidez; riesgo. En este sentido, el riesgo de liquidez es un riesgo derivado, es decir, liquidez insuficiente, que puede ser causada por riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de gestión, riesgo legal, riesgo país, riesgo de tipo de cambio y otras fuentes de riesgo, y el banco finalmente cae en riesgo de liquidez.

En cuarto lugar, el riesgo de tipo de cambio

se refiere a la apreciación o depreciación de los tipos de cambio de moneda nacional o extranjera, lo que puede causar que los activos de los bancos comerciales sufran pérdidas durante el proceso de tenencia o uso.

Verbo (abreviatura de verbo) riesgo de mercado

Se refiere a la posibilidad de que los bancos comerciales sufran pérdidas debido a las fluctuaciones del valor de mercado al invertir o comprar y vender propiedades muebles e inmuebles. Depende principalmente de los cambios en el mercado de productos básicos, el mercado monetario, el mercado de capitales, el mercado inmobiliario, el mercado de futuros, el mercado de opciones y otras condiciones del mercado.

Verbo intransitivo riesgo legal

Se refiere a la posibilidad de que los bancos enfrenten pérdidas debido a ambigüedades, cambios, malentendidos, mala implementación, disposiciones descuidadas, etc. en las disposiciones legales.

Siete.

Riesgo operativo

Se refiere a los riesgos que enfrentan los bancos comerciales en sus operaciones diarias debido a diversos desastres naturales, accidentes, procedimientos o controles fuera de control, errores del personal y fraude.

Ocho. Riesgo de gestión

Se refiere a la posibilidad de que accionistas, directores o altos directivos sean incompetentes o deshonestos, exponiendo al banco a pérdidas.

Nueve. Riesgo país

El riesgo crediticio país se refiere a posibles cambios en el entorno económico, político y social del país prestatario, que hacen que el país no pueda pagar el principal y los intereses de la deuda según el contrato, lo que provoca pérdidas para el banco prestamista.

X. Riesgo de competencia

Es decir, la competencia en la industria financiera provoca la pérdida de clientes bancarios, una disminución de la calidad y una reducción de las ganancias de los bancos, aumentando así los riesgos bancarios y amenazando la seguridad bancaria.

1. Afrontar los retos del sistema de gestión. La mayoría de los bancos con financiación extranjera son operados y administrados de acuerdo con prácticas internacionales y básicamente están libres de interferencia gubernamental. Sin embargo, debido al bajo grado de apertura al mundo exterior, la mayoría de los bancos nacionales no están familiarizados con las prácticas internacionales y no pueden cumplir con los requisitos de gestión bajo reglas unificadas. En particular, la industria bancaria de mi país está en el proceso de reformar el sistema de economía de mercado y aún no ha sido administrada plenamente de acuerdo con los mecanismos del mercado, las reglas de competencia y los principios de eficiencia. Algunos bancos aún no son verdaderamente negocios financieros. Aunque el Estado exige a los bancos nacionales que presten de acuerdo con las reglas del mercado y no con los planes nacionales, los bancos todavía asumen hasta cierto punto la función política de macrocontrol gubernamental y desempeñan el papel de cajeros del gobierno. Los bancos no sólo deben participar de vez en cuando en los llamados préstamos de política, sino también implementar los requisitos unificados de los bancos superiores en términos de gestión institucional, operaciones comerciales, gestión laboral, métodos de distribución, etc. Especialmente cuando el país atraviesa dificultades financieras, los bancos siguen ocupando en gran medida el lugar de las finanzas y durante mucho tiempo han sido responsables de un gran número de negocios de doble política de los gobiernos nacional y local. Se entiende que los préstamos para políticas de los bancos comerciales estatales todavía representan más del 25% de los préstamos para políticas siempre han sido los más bajos entre los préstamos bancarios, y los préstamos para activos morosos representan la proporción más alta. La brecha en la gestión será un importante peligro oculto que restringirá el desarrollo de la industria bancaria de China.

2. Afrontar los retos del modelo de negocio. En la actualidad, la industria financiera de China implementa un estricto sistema de operación y gestión independiente. Según la Ley de Banca Comercial, los bancos comerciales nacionales no pueden realizar negocios de inversión, lo que restringe en cierta medida el futuro desarrollo de la industria bancaria. La mayoría de los bancos extranjeros adoptan un modelo de gestión de operaciones mixtas, es decir, la integración de la banca comercial, la banca de inversión, los valores y los seguros. En tales circunstancias, una vez que las instituciones financieras extranjeras integrales ingresen al mercado chino, la industria bancaria china sin duda estará en desventaja en términos de competencia.

3. Frente a los desafíos de la innovación empresarial y los servicios de calidad, China estará en desventaja en términos de innovación empresarial financiera y servicios de calidad después de unirse a la OMC. Algunos grandes bancos extranjeros ya están maduros en este sentido. . En la actualidad, los bancos chinos todavía adoptan principalmente el modelo de operación comercial tradicional y el desarrollo comercial se centra principalmente en la participación de mercado de depósitos. Esto no sólo conducirá fácilmente a mayores riesgos en el negocio tradicional del RMB de la industria bancaria de mi país, sino que también conducirá a un lento desarrollo de negocios relacionados con el extranjero, negocios de intermediación y nuevos negocios de préstamos, lo que resultará en la pérdida de liquidaciones internacionales y otros empresas, dejando algunos nuevos puntos de crecimiento de beneficios con potencial insuficiente. Según las estadísticas, actualmente sólo los bancos con financiación extranjera manejan acuerdos internacionales de bajo riesgo, bajo costo y altas ganancias y otros negocios intermediarios en China, lo que representa más del 40% de la cuota de mercado de China.

4. Afrontar los retos de los medios técnicos y de los productos financieros. Debido a la tecnología y los equipos avanzados, el alto grado de tecnificación, la red de información sólida (el negocio bancario está conectado globalmente en red) y las fuertes capacidades de innovación, algunos grandes bancos con financiación extranjera han mostrado una tendencia a la globalización, automatización, electrónica y estandarización de los servicios financieros. y productos. Siempre ha estado en una posición de liderazgo en innovación tecnológica y productos financieros derivados. Debido a la diversidad de productos financieros, los bancos extranjeros pueden beneficiarse de diversos negocios y canales y compensar ciertas pérdidas. Este tipo de competencia es perjudicial para la industria bancaria china. Debido a la implementación de operaciones separadas, la industria bancaria de mi país se limita a un campo muy limitado de depósitos y préstamos. Los objetivos de servicios básicos son principalmente empresas de propiedad estatal, lo que ha dado lugar a un único canal de ganancias y productos financieros tradicionales. riesgos financieros bancarios más concentrados y un continuo debilitamiento de la competitividad.

5. Afrontar el reto de los riesgos de financiación. Después de unirse a la OMC, los riesgos financieros de la industria bancaria de China aumentarán debido a la forma única de activos financieros y métodos de financiamiento únicos. En la actualidad, los activos financieros de mi país adoptan principalmente la forma de financiación indirecta a través de bancos, y la financiación bancaria representa más del 80% de los activos financieros. En la actualidad, la excesiva dependencia de mi país de una estructura única de activos financieros formada por enormes depósitos de ahorro en los bancos se debe al subdesarrollo o incluso al grave retraso de los mercados de financiación directa, como el mercado de bonos y el mercado de valores.

Una alta proporción de financiación indirecta no sólo dificulta el cumplimiento de los requisitos del sistema de la OMC, sino que también aumenta los riesgos operativos de los bancos. En los países desarrollados occidentales, la proporción de financiación directa e indirecta representa casi el 50% cada una. Al mismo tiempo, los bancos extranjeros disfrutan de un trato supranacional en muchos campos. Por ejemplo, en términos de impuestos y tasas, la tasa impositiva integral de los bancos con financiación china llega al 70%, mientras que la de los bancos con financiación extranjera es sólo del 30%. Es probable que estas ventajas de los bancos extranjeros conduzcan a una gran pérdida de clientes nacionales de alta calidad y a una disminución significativa de la proporción del financiamiento interno. Las estadísticas muestran que el 80% de los beneficios de los bancos chinos provienen del 20% de clientes de alta calidad. Una vez que los bancos extranjeros arrebaten a los clientes de alta calidad de China, las fuentes de financiación de alta calidad de los bancos chinos serán desviadas y sus participaciones financieras quedarán exprimidas. En última instancia, la industria bancaria china tiene escasas capacidades de financiación de mercado y una rentabilidad cada vez menor.

6. Afrontar el reto de la competencia por talento. Después de unirse a la OMC, la competencia más feroz entre las instituciones financieras extranjeras y la industria bancaria china será la competencia por los talentos. A medida que los bancos extranjeros continúen expandiendo sus negocios en el mercado chino, atraerán una gran cantidad de talentos destacados en la industria bancaria china con empleos bien remunerados, beneficios generosos, tareas importantes, capacitación en el extranjero, mecanismos de incentivos para el empleo justo y condiciones laborales superiores. ambientes. Como resultado, la industria bancaria de China perderá una nueva ronda de destacados pilares empresariales, exacerbando aún más la brecha entre el Banco de China y los principales bancos internacionales.

7. Afronta el reto de la seguridad financiera. En la actualidad, las leyes y regulaciones financieras de mi país están incompletas, el equipo financiero está atrasado, la localización es baja, las capacidades de prevención de riesgos son deficientes, las capacidades de supervisión de seguridad son insuficientes, las medidas restrictivas son débiles y el sistema de auditoría interna no es estricto. los mayores peligros ocultos para la seguridad financiera de mi país. Tomemos como ejemplo los bancos extranjeros que han entrado en nuestro país. Los bancos extranjeros pueden realizar negocios a nivel nacional siempre que tengan instituciones en cualquier lugar de nuestro país. En la actualidad, los bancos extranjeros tienden en general a depositar más y prestar menos. Por un lado, transfieren los fondos de depósitos en moneda extranjera absorbidos en el país al extranjero para su arbitraje; por otro lado, los bancos extranjeros evaden los impuestos de mi país transfiriendo ganancias y pagando menos reservas de depósitos; Algunos bancos extranjeros utilizan medios distintos de los precios, como reembolsos y comisiones, para competir deslealmente con los bancos estatales. Si nuestro país carece de los medios para supervisar los pocos bancos existentes con financiación extranjera, una vez que se una a la OMC, la cuenta de capital se abrirá al mundo exterior y la afluencia de dinero caliente internacional traerá mayores riesgos para la industria bancaria de nuestro país. e incluso puede causar desorden financiero. Al mismo tiempo, debido a la débil capacidad de supervisión de la seguridad financiera de mi país, también puede causar que las telecomunicaciones, las comunicaciones, los medios de comunicación, los ferrocarriles, los seguros, las empresas de alta tecnología, las empresas con financiación extranjera, las grandes empresas privadas y otras industrias y mercados de mi país que Los bancos extranjeros siempre han favorecido que quiebren dentro de un cierto período de tiempo. Obtengan ganancias de industrias monopolizadas con pleno apoyo, formando así un monopolio de mercado y un monopolio industrial.

8. Afrontar el reto de los activos dudosos. Algunos grandes bancos con financiación extranjera estarán obviamente en una posición efectiva en la competencia debido a su gran escala, su fuerte fortaleza financiera y su relativamente buena calidad de activos. Por ejemplo, los activos totales de Citigroup en Estados Unidos ascienden a más de 700 mil millones de dólares, lo que equivale a los activos combinados de los cuatro bancos comerciales de propiedad totalmente estatal de China. En la actualidad, la proporción de activos morosos de los bancos comerciales estadounidenses es sólo del 0,67%, mientras que los activos morosos del sector bancario chino llegan al 30%, lo que no sólo es muy superior al límite máximo del 17% estipulado por el Banco Popular de China, pero también muy superior al límite de préstamos vencidos estipulado por el Banco Popular de China del 8%, los préstamos morosos no superan el 5% y las deudas incobrables no superan el 2%. La investigación muestra que si se tienen en cuenta factores como los préstamos fuera de balance y los préstamos fuera de balance (los activos que en realidad son préstamos están ocultos en otras cuentas de activos distintas de las cuentas de préstamos, lo que constituye una violación de la evasión del control de escala), los préstamos morosos reales de los cuatro principales bancos comerciales estatales La proporción es más de 10 puntos porcentuales más alta que el valor contable. Si se cancelan todas las deudas incobrables reales, algunos bancos comerciales estatales pueden volverse insolventes. La expansión de los activos improductivos de los bancos es el principal riesgo que enfrenta actualmente la industria bancaria de China, y también es un obstáculo importante para el funcionamiento saludable de la industria bancaria y la adhesión de China a la OMC.