Principales tipos de riesgos para los bancos comerciales en la industria bancaria Prioridades de gestión de riesgos para 2017
Principales tipos de riesgos de los bancos comerciales
1. Riesgo de crédito (Tabla 1-1)
(Tabla 1-1) Riesgo de crédito
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La connotación de riesgo crediticio El riesgo crediticio se refiere al incumplimiento por parte del deudor o de la contraparte de sus obligaciones en virtud del contrato o al cambio en la calidad crediticia, que afecta el valor de los productos financieros, por lo que causando consecuencias económicas a los acreedores o tenedores de productos financieros. Riesgo de pérdida.
Características del riesgo de crédito Las pérdidas por riesgo de crédito se producirán debido al incumplimiento directo de las contrapartes (incluidos los prestatarios, emisores de bonos y contrapartes de otros contratos), y una disminución en la calificación crediticia de la contraparte también puede causar pérdidas. (es decir, el incumplimiento es probablemente la causa más importante del riesgo crediticio).
Los préstamos, las inversiones en bonos, las garantías de crédito, los compromisos de préstamos y las transacciones de derivados son fuentes de riesgo crediticio. Los impactos del riesgo de los productos financieros básicos y los derivados son diferentes. causa La pérdida máxima es el valor contable total de su deuda; en el caso de los derivados, el valor nominal de los derivados suele ser enorme, por lo que la pérdida potencial por riesgo es relativamente grande.
El riesgo de crédito es el tipo de riesgo más importante al que se enfrentan los bancos comerciales y está determinado en gran medida por factores individuales. En comparación con el riesgo de mercado, el riesgo crediticio tiene datos menos observables y es difícil de obtener, por lo que tiene características obvias de riesgo no sistemático.
El riesgo de liquidación, como un tipo especial de riesgo crediticio, se refiere al riesgo de que durante el proceso de liquidación, una parte pague los fondos del contrato y la otra incumpla.
Dos. Riesgo de mercado (Tabla 1-2)
(Tabla 1-2) Riesgo de mercado
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La connotación de riesgo de mercado El riesgo de mercado se refiere al precio de activos financieros El riesgo de pérdidas causadas por las fluctuaciones y los precios de las materias primas en las posiciones dentro y fuera de balance de los bancos comerciales. Los riesgos de mercado incluyen riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de acciones y riesgo de materias primas.
El riesgo de tipo de interés es uno de los riesgos de mercado más importantes. Dado que los activos de los bancos comerciales son principalmente activos financieros, las fluctuaciones de las tasas de interés conducirán directamente a cambios en el valor de sus activos, afectando así la seguridad, liquidez y eficiencia del banco.
Características del riesgo de mercado El riesgo de mercado tiene las características de disponer de datos suficientes y de fácil medición, y es adecuado para su control mediante técnicas cuantitativas. El riesgo de mercado tiene características obvias de riesgo sistémico y es difícil de eliminar por completo mediante inversiones diversificadas.
Tres. Riesgo operativo (Tabla 1-3)
(Tabla 1-3) Riesgo operativo
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Connotación de riesgo operativo El riesgo operativo se refiere al riesgo causado por imperfecciones o el riesgo de pérdida resultante de procedimientos internos problemáticos, empleados, sistemas de tecnología de la información y eventos externos. Según el regulador, el riesgo operativo incluye el riesgo legal pero excluye el riesgo reputacional y el riesgo estratégico. El riesgo operativo incluye cuatro tipos de eventos y siete tipos de eventos que pueden generar pérdidas significativas. Específicamente dividido en cuatro categorías: factores humanos, procesos internos, defectos del sistema y eventos externos, fraude interno, fraude externo, incidentes de seguridad en el lugar de trabajo y del sistema de empleo, incidentes de clientes, productos y actividades comerciales, daños a activos físicos, incidentes del sistema de tecnología de la información, ejecución, eventos de gestión de procesos y entrega y otros siete tipos de eventos.
Características del riesgo operativo El riesgo operativo existe ampliamente en diversos campos de la operación y gestión de los bancos comerciales. Es universal y no tiene fines de lucro y no puede generar ganancias para los bancos comerciales. Los bancos comerciales asumen el riesgo operativo porque es inevitable.
Cuatro. Riesgo de liquidez (Tabla 1-4)
(Tabla 1-4) Riesgo de liquidez
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La connotación de riesgo de liquidez El riesgo de liquidez se refiere a la riesgo de pérdida o quiebra causado por la incapacidad de un banco comercial de proporcionar financiamiento para una reducción de pasivos y/o un aumento de activos.
Cuando los bancos comerciales tienen liquidez insuficiente, no pueden aumentar rápidamente sus pasivos o liquidar activos a costos razonables para obtener fondos suficientes, lo que hace que los bancos comerciales se vuelvan insolventes y afecten sus operaciones normales. Como una corrida bancaria.
Características del riesgo de liquidez El riesgo de liquidez es un riesgo multidimensional con causas complejas y de amplia gama.
Además, las deficiencias de gestión en áreas de riesgo como el crédito, el mercado y las operaciones darán lugar a una liquidez insuficiente en los bancos comerciales, e incluso conducirán a la dispersión de los riesgos, provocando dificultades de liquidez en todo el sistema financiero. Por lo tanto, el nivel de gestión del riesgo de liquidez refleja el nivel de gestión general de los bancos comerciales.
Verbo (abreviatura de verbo) Riesgo País (Tabla 1-5)
(Tabla 1-5) Riesgo País
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La connotación de riesgo país El riesgo país se refiere al riesgo de pérdidas que sufren entidades económicas debido a cambios políticos, económicos y sociales en otros países al realizar transacciones económicas, comerciales y financieras internacionales con no residentes. Los riesgos país se pueden dividir en riesgos políticos, riesgos económicos y riesgos sociales.
(1) El riesgo político significa que los bancos comerciales se ven afectados por factores desfavorables como la agitación política en un país específico (como la inestabilidad política a largo plazo en algunos países del sur de Asia y África) y no pueden gestionar adecuadamente recuperar sus activos financieros en ese país. Riesgo de pérdida. El riesgo político incluye riesgo político, riesgo político, riesgo de políticas y riesgo de relaciones exteriores. (2) Riesgo económico significa que los bancos comerciales se ven afectados por factores adversos como la recesión económica en un país específico (como la crisis de deuda soberana de Dubai en junio de 2009) y no pueden recuperar adecuadamente sus activos financieros en ese país y sufren pérdidas. riesgo. (3) Riesgo social significa que los bancos comerciales se ven afectados por factores desfavorables como el empeoramiento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida en un país específico (por ejemplo, algunos países africanos han estado sufriendo problemas sociales como la pobreza, el hambre, la salud, y atención médica durante mucho tiempo) y no pueden retirar adecuadamente sus fondos en ese país, el riesgo de pérdida de activos financieros.
Características del riesgo país El riesgo país tiene dos características básicas: primero, el riesgo país ocurre en las actividades económicas y financieras internacionales, en segundo lugar, en las actividades económicas y financieras internacionales, ya sean gobiernos, bancos comerciales, empresas o individuos; sufrir pérdidas causadas por el riesgo país.
En las prácticas de gestión de riesgos, los bancos comerciales suelen clasificar la gestión del riesgo país como gestión del riesgo crediticio.
Riesgo de reputación del verbo intransitivo (Tabla 1-6)
(Tabla 1-6) Riesgo de reputación
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La connotación del riesgo reputacional La reputación es un activo intangible establecido por todas las partes interesadas de un banco comercial en base a esfuerzos continuos y confianza a largo plazo.
El riesgo reputacional se refiere al riesgo de una evaluación negativa de un banco comercial por parte de las partes interesadas causada por las operaciones, la gestión y otros comportamientos o eventos externos de un banco comercial. La naturaleza empresarial de los bancos comerciales les exige mantener la confianza de los depositantes, los prestamistas y de todo el mercado. Por lo tanto, los bancos comerciales suelen considerar el riesgo de reputación como la mayor amenaza a su valor económico.
Características del riesgo reputacional Casi todos los riesgos pueden afectar la reputación de los bancos comerciales, por lo que el riesgo reputacional también se considera un riesgo multidimensional.
La mejor manera de gestionar el riesgo reputacional es fortalecer la conciencia integral sobre la gestión de riesgos, mejorar el gobierno corporativo y los controles internos, y prepararse para las crisis reputacionales con anticipación para garantizar que otros riesgos importantes se identifiquen y prioricen correctamente, y luego; gestionar eficazmente.
Siete. Riesgo legal (Tabla 1-7)
(Tabla 1-7) Riesgo legal
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La connotación de riesgo legal El riesgo legal se refiere al aspecto comercial del banco El riesgo de pérdidas económicas debido a la imposibilidad de ejecutar contratos, disputas/litigios u otras disputas legales que surjan de operaciones diarias y actividades comerciales que no cumplen o violan las disposiciones legales.
Los riesgos legales en un sentido estricto se centran principalmente en la validez y exigibilidad de diversos contratos, compromisos y otros documentos legales firmados por los bancos comerciales. En términos generales, también existen riesgos ilegales y riesgos regulatorios que están estrechamente relacionados con los riesgos legales.
(1) El riesgo de infracción se refiere al riesgo de que un banco comercial incurra en procedimientos legales o sea sancionado por las agencias reguladoras debido a su violación de las regulaciones y principios regulatorios, lo que dañará el propósito comercial del banco comercial. .
(2) El riesgo regulatorio se refiere al riesgo de que cambios en las leyes o regulaciones regulatorias puedan afectar las operaciones normales de los bancos comerciales o debilitar su competitividad y viabilidad.
Características del riesgo legal Según el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, el riesgo legal es un tipo especial de riesgo operativo, que incluye, entre otros, multas, multas o daños punitivos pagados como resultado de medidas regulatorias y civiles y resolución de disputas comerciales.
En las prácticas de gestión de riesgos, los bancos comerciales suelen clasificar la gestión de riesgos legales como gestión de riesgos operativos.
Ocho.
Riesgo Estratégico (Tabla 1-8)
(Tabla 1-8) Riesgo Estratégico
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La connotación de riesgo estratégico se refiere al corto plazo. Búsqueda de bancos comerciales En el proceso de lograr objetivos comerciales y objetivos de desarrollo a largo plazo, existe el riesgo de pérdidas o efectos adversos debido a una planificación de desarrollo y decisiones estratégicas inadecuadas. En otras palabras, el riesgo estratégico se refiere a decisiones comerciales equivocadas, decisiones inadecuadas o cambios impotentes en la industria, que tienen efectos adversos reales y de largo plazo en los ingresos o el capital de los bancos comerciales.
(Continuación)
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Características de los riesgos estratégicos Los riesgos estratégicos se reflejan principalmente en cuatro aspectos:
Primero, los bancos comerciales Los objetivos estratégicos carecen de compatibilidad general;
En segundo lugar, la estrategia empresarial para lograr estos objetivos es defectuosa;
En tercer lugar, hay una falta de recursos necesarios para lograr los objetivos; toda la estrategia La calidad del proceso de implementación es difícil de garantizar. El riesgo estratégico es también un riesgo multidimensional. Sin métodos estructurados y sistemáticos de identificación y análisis de riesgos, es bastante difícil comprender en profundidad y controlar eficazmente los riesgos estratégicos.