Red de Respuestas Legales - Conocimientos legales - Hable sobre los principales métodos utilizados por los bancos comerciales para medir los riesgos en función de las condiciones laborales reales.

Hable sobre los principales métodos utilizados por los bancos comerciales para medir los riesgos en función de las condiciones laborales reales.

(1) Método de probabilidad.

(2) Método de valoración estadística. El método de valoración estadística utiliza datos históricos obtenidos de las estadísticas para determinar la probabilidad de que ocurra un determinado riesgo en diferentes condiciones económicas o la probabilidad de que ocurra un determinado riesgo en diferentes niveles de pérdida de riesgo;

(3) Contraste de hipótesis. Este método se llama prueba de hipótesis, en el que se formula una hipótesis sobre el valor de un parámetro desconocido y luego se utiliza la información proporcionada por la muestra para probar si la hipótesis es razonable. Al igual que el método de valoración estadística, el método de prueba de hipótesis es adecuado para la estimación de la probabilidad de riesgo con leyes estadísticas estables y datos históricos completos.

(4) Análisis de regresión. El análisis de regresión es un método para estimar los factores de riesgo directos mediante la búsqueda de la relación funcional entre los factores de riesgo indirectos y los factores de riesgo directos.

(5) Método del valor en riesgo. El valor en riesgo (VaR) se refiere a la pérdida máxima esperada por un participante financiero durante un intervalo de tiempo determinado en condiciones normales de mercado y un nivel de confianza determinado. .

(6) Método de duración. La duración, también conocida como duración, es el tiempo promedio ponderado de todos los flujos de efectivo esperados de los instrumentos financieros de renta fija. También puede entenderse como el tiempo promedio para que los flujos de efectivo de los instrumentos financieros de renta fija compensen a los inversores iniciales. Los bancos comerciales suelen utilizar el período efectivo ajustado para medir el riesgo de tasa de interés. Los bancos comerciales pueden gestionar activos y pasivos disponiendo razonablemente el tamaño de la brecha de duración efectiva.