? Examen de calificación bancaria junior de 2019 Prueba seis de gestión de riesgos
A. Riesgo de tasa de interés
B. Riesgo de tipo de cambio
C. Riesgo de acciones
D.
"Respuesta correcta" a
"Análisis de respuesta" Esta pregunta examina la definición de riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de interés se refiere a la posibilidad de que la incertidumbre en los cambios en las tasas de interés del mercado cause pérdidas a los bancos comerciales.
El ejemplo () se refiere a la incertidumbre causada por las fluctuaciones del tipo de cambio sobre las pérdidas o ganancias de los activos y pasivos en divisas de los tenedores de divisas u operadores de divisas.
A.Riesgo de tipos de interés b.Riesgo de tipo de cambio
C.Riesgo bursátil d.Riesgo de materias primas
"Respuesta correcta" b
Esta La pregunta examina la definición de riesgo de tipo de cambio. El riesgo de tipo de cambio se refiere a la incertidumbre causada por las fluctuaciones del tipo de cambio sobre las pérdidas o ganancias de los activos y pasivos en divisas de los tenedores de divisas u operadores de divisas.
El ejemplo () se refiere a la incertidumbre de las pérdidas o ganancias causadas por cambios en los precios de las acciones.
A. Riesgo de tasa de interés
B. Riesgo de tipo de cambio
C. Riesgo de acciones
D.
"Respuesta correcta" c
"Análisis de respuesta" Esta pregunta examina la definición de riesgo bursátil. El riesgo de acciones se refiere a la incertidumbre de las pérdidas o ganancias causadas por cambios en los precios de las acciones.
El ejemplo () se refiere a la incertidumbre que puede resultar en pérdidas o ganancias debido a cambios en el valor de los contratos de materias primas.
A. Riesgo de tasa de interés
B. Riesgo de tipo de cambio
C. Riesgo de acciones
D.
"Respuesta correcta" d
"Análisis de respuesta" Esta pregunta examina la definición de riesgo de materias primas. El riesgo de materias primas se refiere a la incertidumbre que puede resultar en pérdidas o ganancias debido a cambios en el valor de los contratos de materias primas.
Ejemplos de los siguientes factores que pueden afectar los cambios en las tasas de interés incluyen ().
A.b. Expectativas de inflación
C. Ciclo económico d. Precios de los productos agrícolas
E. Niveles de tipos de interés internacionales
"Respuesta correcta" ↑ABCE
"Análisis de respuestas" Esta pregunta pone a prueba la identificación del riesgo de mercado. Los principales factores que afectan los cambios en las tasas de interés incluyen los costos operativos, las expectativas de inflación, las políticas monetarias de los bancos centrales, los ciclos económicos, los niveles de las tasas de interés internacionales, las condiciones del mercado de capitales y otros factores.
El ejemplo () se refiere a eventos de pérdida causados por el incumplimiento de las regulaciones pertinentes, el incumplimiento de obligaciones con clientes específicos (como responsabilidades fiduciarias y requisitos de idoneidad) o defectos en la naturaleza o el diseño del producto.
A. Incidentes de fraude interno
B. Incidentes de fraude externo
C. Incidentes del sistema de empleo y de seguridad laboral
D. incidentes de productos y actividades empresariales
"Respuesta correcta" d
Esta pregunta examina la definición de sistemas de empleo e incidentes de seguridad en el lugar de trabajo. Los incidentes de clientes, productos y actividades comerciales se refieren a eventos de pérdidas causados por el incumplimiento de las regulaciones pertinentes, el incumplimiento de deberes (como deberes fiduciarios y requisitos de idoneidad) para clientes específicos o la naturaleza del producto o defectos de diseño.
El ejemplo () se refiere a un evento de pérdida en el que los activos físicos se pierden o dañan debido a desastres naturales u otros eventos (como ataques terroristas).
A. Incidente de fraude interno
B. Daños a bienes tangibles
C. Incidente del sistema de tecnología de la información
D. y eventos de gestión de procesos
"Respuesta correcta" b
"Análisis de respuesta" Esta pregunta examina la definición de daño a activos físicos. El daño a los activos físicos se refiere a la pérdida de activos físicos causada por desastres naturales u otros eventos (como ataques terroristas).
El siguiente ejemplo es Riesgo País().
A. Riesgo de transferencia b. Riesgo soberano
C. Riesgo microeconómico
E. respuesta" ↑ABCE
"Análisis de respuestas" Esta pregunta examina el riesgo país. Los principales tipos de riesgo país incluyen siete categorías: riesgo de transferencia, riesgo soberano, riesgo de contagio, riesgo cambiario, riesgo macroeconómico, riesgo político y riesgo país indirecto.
El ejemplo () se refiere al riesgo de que el prestatario o deudor no pueda obtener las divisas necesarias para pagar sus deudas en el extranjero debido a reservas de divisas o controles cambiarios insuficientes.
A. Riesgo de transferencia b. Riesgo soberano
C Riesgo de infección
"Respuesta correcta" a
Respuesta análisis" Esta pregunta examina la definición de riesgo de transferencia. El riesgo de transferencia se refiere al riesgo de que un prestatario o deudor no pueda obtener las divisas necesarias para pagar sus deudas en el extranjero debido a reservas nacionales de divisas o controles cambiarios insuficientes.
El ejemplo () se refiere a la posibilidad de que un gobierno extranjero no pueda o se niegue a pagar sus deudas directas o indirectas en moneda extranjera.
A. Riesgo de transferencia b. Riesgo soberano
C Riesgo de infección
"Respuesta correcta" b
Respuesta análisis" Esta pregunta examina la definición de riesgo soberano. El riesgo soberano es la posibilidad de que un gobierno extranjero no pueda o se niegue a pagar sus obligaciones directas o indirectas en moneda extranjera.
El ejemplo () se refiere al riesgo de que las condiciones adversas en un país conduzcan a rebajas o restricciones crediticias en otros países de la región, a pesar de que estos países no han experimentado estas condiciones adversas y sus condiciones crediticias no lo han hecho. deteriorado.
A. Riesgo de transferencia b. Riesgo soberano
C. Riesgo de infección
"Respuesta correcta" c
Esto. Las preguntas examinaron la definición de riesgo de infección. El riesgo de contagio se refiere al riesgo de que las condiciones adversas en un país conduzcan a rebajas o restricciones crediticias en otros países de la región, incluso si estos países no tienen estas condiciones adversas y sus propias condiciones crediticias no se han deteriorado.
El ejemplo () se refiere al riesgo de que la moneda local o el flujo de caja del deudor sean insuficientes para pagar su deuda en moneda extranjera debido a cambios adversos en el tipo de cambio o depreciación de la moneda.
A. Riesgo de transferencia b. Riesgo soberano
C Riesgo de infección
"Respuesta correcta" d
Análisis" Esta pregunta examina la definición de riesgo cambiario. El riesgo cambiario se refiere al riesgo de que la moneda local o el flujo de efectivo de un deudor sean insuficientes para pagar su deuda en moneda extranjera debido a cambios adversos en el tipo de cambio o depreciación de la moneda.
Por ejemplo, los siguientes son objetivos regulatorios específicos propuestos por la Comisión Reguladora Bancaria de China ().
A. Proteger los intereses de los depositantes y consumidores financieros mediante una supervisión prudente y eficaz.
B. Mejorar la confianza del mercado mediante una supervisión prudente y eficaz.
C. Promover la mejora de los beneficios del sector bancario mediante una supervisión prudente y eficaz.
D. Promover la comprensión del público sobre las finanzas modernas a través de la promoción y educación de conocimientos financieros relevantes y la divulgación de información relevante.
E. Esfuerzos para reducir los delitos financieros y mantener la estabilidad financiera
"Respuesta correcta" ABDE
"Análisis de respuestas" Esta pregunta examina los cuatro objetivos regulatorios específicos de la Comisión Reguladora Bancaria de China. Los objetivos regulatorios específicos propuestos por la Comisión Reguladora Bancaria de China son: (1) proteger los intereses de los depositantes y consumidores financieros mediante una supervisión prudente y eficaz (2) mejorar la confianza del mercado mediante una supervisión prudente y eficaz (3) mediante la promoción; y la educación de conocimientos financieros relevantes y la divulgación de información relevante promueve la comprensión del público sobre las finanzas modernas (4) se esfuerza por reducir los delitos financieros y mantener la estabilidad financiera;
Ejemplos de los principios básicos de supervisión bancaria que deben seguir las agencias reguladoras bancarias incluyen ().
A. De acuerdo con la ley b. Publicidad
C. Integralidad
Eficiencia
"Respuesta correcta" ↑ ABCE
"Análisis de respuestas" Esta pregunta examina la supervisión bancaria. Los organismos reguladores bancarios respetarán los cuatro principios básicos de legalidad, apertura, equidad y eficiencia al realizar la supervisión y gestión de la industria bancaria.
Por ejemplo, en los “Principios Básicos de Supervisión Bancaria”, () significa que el establecimiento y ejercicio de los organismos reguladores debe ser conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos administrativos.
A. Principio de legalidad b. Principio de apertura
C Principio de justicia d.
"Análisis de respuestas" Esta pregunta examina la supervisión bancaria. Los principios jurídicos significan que el establecimiento y ejercicio de los organismos reguladores debe basarse en las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos.
Por ejemplo, en los "Principios Básicos de Supervisión Bancaria", () significa que, excepto cuando la confidencialidad sea requerida por ley, las actividades de supervisión deben ser adecuadamente transparentes.
A. Principio de legalidad b. Principio de apertura
C Principio de justicia d.
"Análisis de respuestas" Esta pregunta examina la supervisión bancaria. El principio de apertura significa que debe haber una transparencia adecuada en las actividades regulatorias, a menos que la ley exija la confidencialidad.
Por ejemplo, en los "Principios básicos de supervisión bancaria", () significa que los participantes en el mercado bancario tienen el mismo estatus legal, y la Comisión Reguladora Bancaria de China debe tratar a todos los participantes por igual al llevar a cabo actividades regulatorias. .
A. Principio de legalidad b. Principio de apertura
C Principio de justicia d.
"Análisis de respuestas" Esta pregunta examina la supervisión bancaria. El principio de equidad significa que los participantes en el mercado bancario tienen el mismo estatus legal, y la CBRC debe tratar a todos los participantes por igual al llevar a cabo actividades regulatorias.
El análisis de ejemplo de activos líquidos de alta calidad incluye () y el análisis del monto total.
A. Análisis estructural b. Análisis de ingresos
C. Análisis de recuperación
"Respuesta correcta" a
Respuesta Análisis" Esta pregunta examina la medición del riesgo de liquidez a corto plazo. El análisis de activos circulantes de alta calidad incluye análisis estructural y análisis de volumen total.
Por ejemplo, en el análisis de activos circulantes de alta calidad, la composición de los activos circulantes de alta calidad de un banco y su proporción con respecto a los activos totales son ().
A. Análisis general
B. Análisis estructural
C. Análisis de deuda
D. >"Respuesta correcta" b
"Análisis de respuesta" Esta pregunta examina la medición del riesgo de liquidez a corto plazo. Análisis estructural: analiza la composición de los activos líquidos de alta calidad del banco y su proporción en los activos totales, y juzga la racionalidad y confiabilidad de los activos líquidos de alta calidad del banco.
Los indicadores de liquidez a medio y largo plazo del banco de ejemplo se centran en ().
A. Pasivos estables b. Activos corrientes
C. Superávit de liquidez
E. "Respuesta correcta" AC
"Análisis de respuesta" Esta pregunta pone a prueba el análisis estructural a largo plazo. Desde la perspectiva de los activos y pasivos, los indicadores de liquidez a mediano y largo plazo se centran en los pasivos estables y los activos ilíquidos.
Por ejemplo, los siguientes no se utilizan para medir el riesgo de liquidez de los bancos a medio y largo plazo ().
A. Relación préstamo-depósito b. Análisis de desfase de plazos
Relación de liquidez d. /p>
p>
"Análisis de respuestas" Esta pregunta pone a prueba el análisis estructural a largo plazo. El índice de liquidez es una medida del riesgo de liquidez a corto plazo de un banco.
La relación préstamo-depósito de un banco comercial de ejemplo no deberá ser superior a ().
25%
50%
C.75%
D.85%
"Respuesta correcta "c
"Análisis de respuestas" Esta pregunta pone a prueba el análisis estructural a largo plazo. La relación préstamo-depósito de los bancos comerciales no será superior al 75 por ciento.
En cuanto al ejemplo de análisis de discordancia de los términos del contrato, la descripción correcta es ().
aCuanto mayor sea el descalce de vencimientos, menor será el riesgo potencial de liquidez.
bLa estructura vertical de la tabla de desfase de plazos del contrato son todos los activos y pasivos, y la estructura horizontal son diferentes períodos de tiempo. Cada celda representa el monto de vencimiento de un determinado producto en ese período de tiempo.
c. En la tabla de descalce de vencimientos del contrato, la entrada de capital del activo menos la salida de capital del deudor dentro de un período específico es mayor que el límite de descalce de vencimientos del banco.
D En la tabla de desfase de plazos del contrato, cuando los activos vencen y los pasivos restantes vencen, los fondos del contrato fluirán. Cuando no hay negocios nuevos y continuos, el banco tiene fondos restantes para préstamos e inversiones. .
"Respuesta correcta" b
"Análisis de respuesta" Esta pregunta pone a prueba el análisis estructural a largo plazo. a. Cuanto mayor sea el descalce de vencimientos, mayor será el riesgo potencial de liquidez; c. La entrada de capital de los activos menos la salida de capital del deudor dentro de un período específico es igual al límite de descalce de vencimientos del banco; El exceso de pasivos vence. Cuando hay una entrada de fondos del contrato, cuando no hay negocios nuevos ni rodantes, al banco le quedan fondos para préstamos e inversiones.
Las desventajas del análisis de discordancia de términos en el ejemplo son ().
A. Supongamos que los activos y pasivos no pueden renovarse después del vencimiento.
B. Sólo se pueden considerar nuevos negocios después de que expiren los activos.
C. No se puede evaluar la capacidad crediticia del banco.
D. No se pueden evaluar las capacidades de inversión del banco.
E. No se puede estimar la relación préstamo-depósito del banco.
"Respuesta correcta" AC
"Análisis de respuesta" Esta pregunta pone a prueba el análisis estructural a largo plazo. Una desventaja del análisis de descalce de vencimientos es que supone que los activos y pasivos no pueden renovarse después del vencimiento y que no habrá nuevos negocios. Otra desventaja es la imposibilidad de evaluar la capacidad de endeudamiento de un banco.
Ejemplo Cuando se utilizan indicadores clave de seguimiento de riesgos para el seguimiento, los principios que deben cumplirse al diseñar un sistema de indicadores clave de riesgos bien diseñado incluyen ().
A. Completo
B. Importante
C. Sensible
D. Fiabilidad
"Respuesta correcta" ↑ABCE
"Análisis de respuesta" Esta pregunta examina los principios del sistema de indicadores clave de riesgo. Un sistema de indicadores clave de riesgo bien diseñado debe cumplir con los requisitos de integridad, importancia, sensibilidad, confiabilidad y validez.
El ejemplo () se refiere al método mediante el cual los bancos analizan posibles eventos importantes de riesgo operativo en sus negocios, evalúan la posibilidad y el impacto de los eventos y toman las medidas de control correspondientes.
A. Análisis de situación
B. Control de riesgos
Autoevaluación
Seguimiento de indicadores de riesgos
"Respuesta correcta" a
La pregunta "Análisis de respuesta" examina la definición de análisis de escenarios. El análisis de escenarios se refiere al método mediante el cual los bancos analizan posibles eventos importantes de riesgo operativo en sus negocios, evalúan la posibilidad y el impacto de los eventos y toman las medidas de control correspondientes.
Ejemplo A la hora de gestionar riesgos operativos, los principios que debe cumplir el análisis de escenarios incluyen ().
A. Integral
B. Mirando hacia el futuro
C. Estática
D. . Dinámico
"Respuesta correcta" ABDE
"Análisis de respuesta" Este tema examina las herramientas de gestión de riesgos operativos. El análisis de escenarios debe ser integral, prospectivo, objetivo y dinámico.