El modelo de Eviews tiene autocorrelación. ¿Cómo analizar después de hacer análisis residual?
Puede utilizar DW o LM para probar la autocorrelación de su modelo.
DW se utiliza generalmente para probar la autocorrelación de primer orden.
LM se puede utilizar para probar la autocorrelación de primer orden y de orden superior. Generalmente en las revisiones, solo probamos el segundo orden. Podemos comprobar el valor del estadístico DW en los resultados de la regresión con un período de retraso de 2. Si es muy cercano a 2, significa que se elimina la autocorrelación. Al mismo tiempo, consulte la tabla de distribución de percentiles de chi-cuadrado para ver si LM=(T*R cuadrado) es mayor que el valor crítico. Si es así, significa que existe autocorrelación de segundo orden.
Luego utilice el método de diferencias generalizadas para eliminar la autocorrelación.