Describa brevemente las características básicas del mercado de futuros.

Los contratos de futuros son contratos a plazo estandarizados formulados por bolsas, que estipulan que los productos de futuros correspondientes se negociarán en un momento y lugar determinados con determinadas especificaciones de datos. Este contrato estandarizado es útil. Entonces, para el mercado, el comercio es oh, oh y liquidez del mercado.

Negociación de ofertas centralizadas in situ

Los precios de futuros se generan mediante ofertas centralizadas por parte de los operadores en el parqué, por lo que son esencialmente diferentes a las acciones de las casas de apuestas y son difíciles de manipular. Sin embargo, la entrada de grandes cantidades de fondos también tendrá un enorme impacto en la volatilidad del mercado de futuros, lo cual es inevitable. Pero el mercado de futuros es relativamente más justo que el de acciones y puede manipularse.

Negociación de margen

La negociación de margen de futuros es una de las almas de los futuros. Con el sistema de margen, los inversores tienen la oportunidad de obtener grandes ganancias con sus pequeñas ganancias. Existe la oportunidad de obtener enormes ganancias y el margen general es de alrededor de 10. En otras palabras, puedes utilizar 10 veces tu dinero en el mercado de futuros, pero debes tener un margen para asegurar que tienes fondos suficientes para seguir realizando órdenes.

Negociación bidireccional

El mercado de valores es una transacción unidireccional, compra barato y vende caro. El mercado de futuros es una transacción bidireccional. Puede operar en corto o en largo, lo cual es relativamente flexible. El acto de establecer una posición larga se denomina "comprar en largo" y el acto de establecer una posición corta se denomina "venta en corto". El comercio bidireccional es bueno para los futuros. Además, los productos de futuros también incluyen futuros sobre índices bursátiles, lo que significa que no se puede ir en corto en el mercado de valores, pero sí en el mercado de futuros. Por supuesto, es sólo el índice bursátil general (CSI 300, CSI 50, etc.).

Liquidación de cobertura

Después de que los operadores abran una posición en el mercado de futuros, solo utilizarán el momento en que expira el contrato. Se realiza la entrega física, pero no es así como termina el trato la mayor parte del tiempo. Pero con setos. En otras palabras, se crea un estatuto contrario para cumplir obligaciones contractuales. Por tanto, en el mercado de futuros, los contratos de futuros son muy líquidos.

No hay liquidación de deuda en el día (mark-to-market)

Al final de cada día, el pleno del mercado de futuros calculará las pérdidas y ganancias del contrato del operador en función de la precio de liquidación del día. Los fondos correspondientes se transfieren directamente y se recalcula el depósito para garantizar que no haya deuda ese día. Ésta es la operación de valores del mercado de futuros en el futuro. Sin embargo, debido a que el precio de cierre del día generalmente no es el precio de cierre, sino el promedio ponderado, muchos inversores no están satisfechos.