Diferencia entre duración y duración modificada

Diferentes definiciones tienen diferentes escenarios de aplicación.

1. Diferentes definiciones: La duración es una medida de la sensibilidad de los precios de los bonos a los cambios en las tasas de interés. Se calcula como la relación entre el tiempo de vencimiento del bono y el cambio porcentual en el rendimiento del bono, mientras está modificado. La duración es una medida de Un indicador de la sensibilidad de los precios de los bonos a los cambios en las tasas de interés, considerando la relación entre el tipo de tasa de interés del bono y el cambio porcentual en las tasas de interés.

2. Diferentes escenarios de aplicación: la duración se utiliza ampliamente en la gestión de carteras de renta fija y en la gestión del riesgo de tipos de interés, mientras que la duración modificada se utiliza más para la medición y gestión del riesgo en notas de tipo flotante.