¿Qué es el riesgo de liquidez?
El riesgo de liquidez se refiere al riesgo de pérdida o quiebra causada por la incapacidad de un banco comercial de proporcionar financiamiento para reducir pasivos y/o aumentar activos.
El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que una entidad económica sufra pérdidas económicas debido a cambios inciertos en la liquidez de los activos financieros.
[Editar este párrafo] Razones para su formación
Cuando los bancos comerciales tienen liquidez insuficiente, no pueden aumentar rápidamente sus pasivos o liquidar activos a costos razonables para obtener fondos suficientes, lo que afecta su rentabilidad. , en casos extremos, los bancos comerciales pueden volverse insolventes. Como intermediarios entre depositantes y prestatarios, los bancos comerciales mantienen sólo una pequeña porción del pasivo total en activos líquidos para satisfacer las necesidades en cualquier momento. Si un gran número de acreedores de un banco comercial exigen el rescate de sus créditos al mismo tiempo, como en el caso de una corrida masiva de depositantes, el banco comercial puede afrontar una crisis de liquidez.
En comparación con el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operativo, las causas del riesgo de liquidez son más complejas y extensas, y generalmente se consideran un riesgo integral. El riesgo de liquidez no solo es causado por planes de liquidez imperfectos de los bancos comerciales, sino que también puede ser causado por deficiencias de gestión en áreas de riesgo como el crédito, el mercado y las operaciones. Esto también puede conducir a una liquidez insuficiente en los bancos comerciales e incluso provocar un contagio del riesgo. , lo que provocó dificultades de liquidez en todo el sistema financiero. Por lo tanto, la gestión del riesgo de liquidez requiere no sólo buenos acuerdos de liquidez, sino también una gestión eficaz de otros riesgos importantes. Desde esta perspectiva, el nivel de riesgo de liquidez refleja las condiciones operativas generales de los bancos comerciales.
[Editar este párrafo] Clasificación
El riesgo de liquidez incluye el riesgo de liquidez de los activos y el riesgo de liquidez de los pasivos.
El riesgo de liquidez de los activos se refiere al riesgo de que los activos no puedan recuperarse completamente según lo programado, incumpliendo así las necesidades de financiación, como el reembolso de los pasivos que vencen y nuevos préstamos razonables, causando así pérdidas a los bancos comerciales.
El riesgo de liquidez de la deuda se refiere al riesgo de que los fondos recaudados por los bancos comerciales en el pasado, especialmente los fondos de depósito, fluctúen irregularmente debido a cambios en factores internos y externos, lo que los impactará y causará pérdidas relacionadas. Los cambios en las capacidades financieras de los bancos comerciales pueden afectar los acuerdos financieros originales, obligándolos a ajustar pasivamente sus activos y pasivos, lo que resulta en pérdidas por riesgo de liquidez. Esta situación puede obligar a los bancos a entrar en liquidación anticipada, convirtiendo pérdidas potenciales contables en pérdidas reales, o incluso conducir a la quiebra del banco.
¿Qué es el riesgo de liquidez? ¿Qué es el riesgo de liquidez?
Definición de riesgo de liquidez
Primero, falta extrema de liquidez. La falta extrema de liquidez puede provocar la quiebra de los bancos, por lo que el riesgo de liquidez es un riesgo fatal. Pero estas situaciones extremas suelen ser el resultado de otros riesgos. Por ejemplo, una pérdida importante causada por el incumplimiento de un cliente importante puede desencadenar problemas de liquidez y dudas sobre el futuro del banco, lo que puede ser suficiente para desencadenar un retiro de fondos a gran escala, o hacer que otras instituciones financieras y empresas congelen sus líneas de crédito para Prevenir posibles impagos por parte del banco. Ambos escenarios podrían conducir a una grave crisis de liquidez o incluso a la quiebra bancaria.
En segundo lugar, el valor de los activos a corto plazo es insuficiente para hacer frente al pago de pasivos a corto plazo o salidas de capital inesperadas. Desde esta perspectiva, la liquidez es un "colchón de seguridad" que ayuda a ganar tiempo en condiciones difíciles y mitigar el impacto de las crisis.
En tercer lugar, la financiación es difícil. Desde esta perspectiva, la liquidez se refiere a la capacidad de recaudar fondos a un costo razonable. La escasez de liquidez a corto plazo en el mercado conducirá a un aumento de los costos de liquidez, y la liquidez del mercado tendrá un impacto en el costo de los fondos para todos los participantes del mercado. Los indicadores de liquidez del mercado incluyen el volumen de operaciones, los niveles de tasas de interés y la volatilidad, y la dificultad de encontrar contrapartes. La dificultad de financiación también depende de las características internas del banco, es decir, la demanda de capital y su estabilidad dentro de un período determinado, los acuerdos de emisión de deuda, su propia situación financiera, su solvencia, la opinión del mercado sobre el banco, las calificaciones crediticias, etc. Entre estos factores intrínsecos, algunos están relacionados con la calificación crediticia del banco y otros con su política de financiación. Si la percepción del mercado sobre su perfil crediticio empeora, la financiación se encarecerá. Si la asignación de capital del banco aumenta repentinamente, o la frecuencia aumenta repentinamente, o se producen cambios inesperados, entonces la visión del mercado puede volverse negativa. Por tanto, la capacidad de financiación de los bancos es en realidad el resultado de la acción conjunta de la liquidez del mercado y la liquidez bancaria.
El riesgo de liquidez existe en todos los mercados, como valores, fondos, divisas, etc.
[Bond Knowledge] ¿Qué es el riesgo de liquidez?
Los bonos ilíquidos impiden que los inversores vendan bonos a precios razonables en un corto período de tiempo, sufriendo así menores pérdidas o perdiendo nuevas oportunidades de inversión. En vista de los riesgos de liquidez, conviene prestar atención al análisis antes de invertir e intentar elegir bonos que se negocien activamente. Al mismo tiempo, tenga cuidado de no invertir todos sus fondos propios y prepare algo de efectivo para emergencias. En vista de los riesgos de liquidez, los inversores deberían intentar elegir bonos negociados activamente para ganar reconocimiento en el mercado, y es mejor no comprar bonos corporativos impopulares.
¿Qué es el riesgo de liquidez?
El riesgo de liquidez se refiere al riesgo de que, aunque un banco comercial tenga solvencia, no pueda obtener fondos suficientes de manera oportuna o a un costo razonable para hacer frente al crecimiento de los activos o pagar las deudas que vencen.
El riesgo de liquidez surge principalmente de la incapacidad de los bancos para hacer frente a las dificultades de liquidez provocadas por una disminución de los pasivos o un aumento de los activos.
La definición anterior proviene de las "Directrices para la gestión del riesgo de liquidez de los bancos comerciales" emitidas por la Comisión Reguladora Bancaria de China en 2009.
Clasificación del riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez incluye el riesgo de liquidez de los activos y el riesgo de liquidez de los pasivos. El riesgo de liquidez de los activos se refiere al riesgo de que los activos no puedan recuperarse completamente según lo previsto, incumpliendo así las necesidades de financiación, como el reembolso de los pasivos que vencen y nuevos préstamos razonables, causando así pérdidas a los bancos comerciales. El riesgo de liquidez de la deuda se refiere al riesgo de que los fondos recaudados por los bancos comerciales en el pasado, especialmente los fondos de depósito, puedan fluctuar irregularmente debido a cambios en factores internos y externos, impactándolos y causando pérdidas relacionadas. Los cambios en las capacidades financieras de los bancos comerciales pueden afectar los acuerdos financieros originales, obligándolos a ajustar pasivamente sus activos y pasivos, lo que resulta en pérdidas por riesgo de liquidez. Esta situación puede obligar a los bancos a entrar en liquidación anticipada, convirtiendo pérdidas potenciales contables en pérdidas reales, o incluso conducir a la quiebra del banco.
¿Qué es el riesgo de liquidez? Por favor sea más popular.
Cuando inviertes dinero, no puedes simplemente sacarlo cuando lo necesitas. Este es el riesgo de liquidez.
¿Qué es la “gestión de liquidez”?
El riesgo de liquidez se refiere al riesgo de pérdida o quiebra causada por la incapacidad de un banco comercial de proporcionar financiamiento para reducir pasivos y/o aumentar activos.
El riesgo de liquidez es uno de los riesgos más importantes en las operaciones de los bancos comerciales y siempre existe en las operaciones de los bancos comerciales. La liquidez es uno de los principales problemas sin resolver en el mundo financiero actual. No resolver los problemas de liquidez puede conducir a una crisis de pagos de liquidez, lo cual es particularmente importante para las instituciones financieras.
Por lo tanto, se necesita gestión de liquidez, que consiste básicamente en garantizar que las instituciones financieras del Banco Yuanbao tengan posiciones suficientes para las operaciones diarias.
Explicar qué es la liquidez y el riesgo de liquidez de los bancos comerciales.
La liquidez se refiere a la capacidad de los activos para liquidarse sin problemas a un precio razonable. Es la diferencia entre la escala temporal de la inversión (cuánto tiempo se tarda en vender) y la escala de precios (descuento respecto al precio). relación de precio justo de mercado). Es decir, cuanto más líquido es un activo, más líquido es.
El riesgo de liquidez es uno de los riesgos importantes que enfrentan los bancos comerciales. Cuando decimos que un banco tiene liquidez, generalmente significa que el banco puede obtener fondos suficientes a un precio razonable en cualquier momento para cumplir con los requisitos de los clientes para retirar fondos en cualquier momento.
La liquidez bancaria incluye dos significados: uno es la liquidez de los activos y el otro es la liquidez de los pasivos. La liquidez de los activos se refiere a la capacidad del banco para realizar rápidamente sus activos sin pérdidas; la liquidez de los pasivos se refiere a la capacidad del banco para obtener los fondos requeridos de manera oportuna a un costo menor. El riesgo de liquidez surge cuando los bancos enfrentan incertidumbre sobre su liquidez.
Las causas del riesgo de liquidez de los bancos comerciales
El riesgo de liquidez de los bancos comerciales proviene de dos aspectos: deudores y activos. El riesgo de liquidez causado por los deudores proviene principalmente de la dificultad de los bancos comerciales para realizar activos sin pérdidas o verse obligados a recaudar fondos a un costo mayor para satisfacer las necesidades inmediatas de retiro de efectivo de los tenedores deudores; el riesgo de liquidez causado por los activos se refiere a los compromisos de préstamo; de negocios fuera de balance.
(1) Los vencimientos de los activos y pasivos de los bancos comerciales no coinciden.
El negocio de pasivos de los bancos comerciales, es decir, las principales fuentes de fondos son los depósitos, los préstamos interbancarios, los depósitos del banco central, los préstamos del mercado monetario internacional y la emisión de bonos financieros, de los cuales los depósitos a corto plazo. representan la gran mayoría de los fondos de los bancos comerciales y se utilizan principalmente para préstamos, descuentos, inversiones en valores, negocios de intermediación, negocios fuera de balance, etc. , entre los cuales el negocio de préstamos representa una proporción absoluta en la estructura de activos de los bancos comerciales, y estos préstamos son principalmente préstamos a mediano y largo plazo con alta rentabilidad.
Bajo esta estructura de activos y pasivos, cuando el mercado cambia repentinamente y los clientes retiran crédito en grandes cantidades, si otros factores permanecen sin cambios, será difícil para los bancos realizar la realización de activos sin pérdidas y satisfacer las necesidades de liquidez, generando así liquidez. , porque mantener la liquidez bancaria es un proceso continuo en el tiempo, y la fuente y el uso de los activos corrientes afectarán la demanda y oferta de liquidez futuras. Depender del endeudamiento a corto plazo para mantener la liquidez sólo puede crear un círculo vicioso.
(2) Cambios en el entorno económico
1. El impacto del rápido desarrollo del mercado de capitales de China en el control del riesgo de liquidez de los bancos comerciales.
En primer lugar, en términos generales, el desarrollo del mercado de valores de China es inmaduro, con frecuentes altibajos. Cuando el mercado bajista se convierte en un mercado alcista, una gran cantidad de depósitos bancarios a corto plazo se transfieren de las cuentas de depósito de los residentes a las cuentas de valores de los residentes, lo que provoca que las necesidades de liquidez de los bancos aumenten en el corto plazo. Los riesgos de liquidez surgen cuando la oferta de liquidez. no puede aumentar en consecuencia. Cuando el mercado alcista se convierte en un mercado bajista, los depósitos a corto plazo de los bancos aumentan significativamente, lo que no sólo aumenta los costos operativos del banco, sino que también hace que dichos depósitos sean inestables y propensos a riesgos de liquidez.
En segundo lugar, como todos sabemos, las IPO chinas siempre han sido rentables, por lo que a menudo cuentan con un exceso de suscripción. Para obtener ganancias, muchas empresas e instituciones transfieren grandes cantidades de fondos entre cuentas de depósito corporativas y compañías de valores al emitir nuevas acciones. Con los altibajos del mercado de valores, los vaivenes no sólo crean incertidumbre en el origen de los fondos bancarios, sino que también amplían la volatilidad de los pasivos de liquidez y aumentan los riesgos de liquidez de los bancos.
En tercer lugar, el desarrollo del mercado de valores ha cambiado los métodos de financiación de muchas empresas. Para reducir los costos de financiamiento, empresas con buena administración y excelentes beneficios se han reestructurado y cotizado en bolsa para absorber fondos del mercado de valores para su desarrollo. Muchas de estas empresas son clientes de alta calidad y beneficiarios de préstamos bancarios. Cuando estas empresas cambian sus métodos de financiación y sus necesidades de financiación pasan de préstamos a largo plazo a préstamos renovables a corto plazo, en general, la calidad de los préstamos del banco disminuye y los riesgos de liquidez aumentan.
2. El impacto de la liberalización de los tipos de interés en la liquidez de los bancos comerciales. Con el avance de la reforma de mercantilización de las tasas de interés en mi país, el nivel de las tasas de interés está determinado gradualmente por la oferta y la demanda de fondos del mercado. La liberalización de las tasas de interés tendrá un profundo impacto en el comportamiento financiero y de gestión financiera de las empresas y los residentes, afectando así la liquidez de los bancos comerciales. Por ejemplo, cuando se espera que las tasas de interés bajen, para reducir la pérdida de riqueza, los depósitos de ahorro de los residentes aumentarán en consecuencia. Debido a la disminución de los costos futuros, concederán préstamos en el futuro. En este momento, la demanda de préstamos disminuirá y los bancos generalmente no incurrirán en riesgos de liquidez; cuando los residentes y las empresas esperan que las tasas de interés aumenten, la demanda de préstamos actual de las empresas aumentará repentinamente para reducir los costos financieros futuros de los residentes; retrasarse, lo que resultará en una reducción anticipada de las fuentes de financiamiento de los bancos, lo que conducirá a un suministro de liquidez insuficiente para los bancos y la producción...
¿Qué es el riesgo de liquidez?
Hola, el riesgo de liquidez se puede dividir en dos niveles: primero, hay un problema con el producto financiero en sí y el riesgo de no poder pagar el principal a tiempo; segundo, el producto no se puede canjear durante; el período cerrado y los clientes no pueden retirar fondos cuando lo necesitan.