¿Cuáles son las causas del riesgo de mercado?

Riesgo es la incertidumbre entre el fin de la producción y el resultado del trabajo. Una definición enfatiza que el riesgo se manifiesta como incertidumbre sobre los rendimientos. Otra definición enfatiza que el riesgo se caracteriza por la incertidumbre sobre los costos o gastos. Si el riesgo se caracteriza por la incertidumbre sobre los beneficios o costos, cae en el sentido amplio, mientras que si el riesgo se caracteriza por la incertidumbre sobre las pérdidas, cae en el sentido estricto. La razón más básica es la incertidumbre del riesgo. Ya se trate de riesgos económicos, sociales, políticos, tecnológicos o de gestión corporativa, debido a que hay tantas incertidumbres y cambios temporales, se requiere una evaluación completa de los riesgos. En ocasiones existen problemas en el diseño de estrategias que eviten los riesgos de hacer públicas las predicciones.

¿Cuáles son las causas de los riesgos de marketing?

En el marketing y la gestión de un negocio, todos los riesgos son riesgos humanos, es decir, todos los riesgos provienen de las personas. Entre los riesgos humanos, el riesgo de la toma de decisiones es el mayor. Entonces el riesgo es causado por malas decisiones. Si puede tomar las decisiones correctas para cada vida, su vida será exitosa. Si puede tomar bien todas las decisiones comerciales, su negocio tendrá éxito.

¿Qué es el riesgo de mercado?

El riesgo de mercado es también uno de los riesgos más comunes en el sistema financiero. Se refiere al riesgo de cambios negativos en el valor de mercado de una cartera de negociación durante el período requerido para la liquidación. El rendimiento de una cartera de mercado es la suma de las ganancias y pérdidas generadas por diversas transacciones. Cualquier disminución en su valor resultará en pérdidas de mercado para el período correspondiente.

No es adecuado utilizar el tiempo de tenencia de instrumentos financieros como indicador de riesgo de mercado, porque los bancos pueden liquidarlos en cualquier momento durante este período, o utilizar coberturas para evitar posibles pérdidas causadas por futuros cambios de precios. . De hecho, su riesgo se refiere a la fluctuación del valor de mercado en el menor período de tiempo necesario para liquidar las transacciones de mercado. Es por eso que el riesgo de mercado sólo existe durante el período de cierre. Aunque el período de liquidación es corto, el valor de la moneda seguirá fluctuando mucho cuando el mercado sea inestable. Si sucede que estos instrumentos de mercado no son líquidos, entonces se requerirán concesiones sustanciales para venderlos. Cuanto más largo sea el período de liquidación, mayor será la probabilidad de que se produzcan cambios significativos en la capitalización de mercado. En general, la duración del plazo de liquidación varía según el tipo de pagaré. Las transacciones de divisas generalmente tienen un plazo más corto (un día), mientras que algunos derivados son menos líquidos y generalmente tienen un período de liquidación más largo. En cualquier caso, los reguladores establecerán reglas que establezcan la duración del período de liquidación.

El riesgo de mercado se refleja a través de la volatilidad de una variedad de parámetros del mercado, incluidas las tasas de interés, los índices bursátiles y los tipos de cambio. Esta inestabilidad se mide por las fluctuaciones del mercado. Para reflejar los cambios en el valor de mercado de un instrumento de mercado, se requiere una combinación de volatilidad y sensibilidad. La sensibilidad refleja el grado en que los cambios fijos en los parámetros del mercado afectan el valor de mercado de un instrumento. Las fluctuaciones en el valor de mercado pueden cuantificarse utilizando tanto la volatilidad de los parámetros del mercado como la sensibilidad de los instrumentos del mercado. Controlar el riesgo de mercado significa controlar las fluctuaciones de valor de una determinada cartera de activos y pasivos dentro de límites específicos. Este rango se puede expresar en términos de sensibilidades o valores combinados. Si se establece un rango, la gestión del riesgo se puede lograr ajustando frecuentemente la sensibilidad de la cartera de activos y pasivos.

Los riesgos de mercado incluyen principalmente el riesgo de liquidez y el riesgo de tipo de cambio.

¿Cuáles son las causas de los riesgos del mercado corporativo durante la crisis financiera? Gracias Dios, 20 puntos rápido.

No hay una respuesta precisa a esta pregunta. Déjame darte una idea para tu referencia. El riesgo de mercado es un concepto amplio que se refiere al riesgo de pérdidas causadas por cambios de precios en las tasas de interés, tipos de cambio, acciones, materias primas, etc. La definición amplia de riesgo de mercado es relativamente amplia y la definición estrecha es principalmente la definición de Basilea. Aquí discutimos la definición amplia.

Considere primero las operaciones comerciales. Las operaciones comerciales generalmente tienen varios factores clave: costo (materiales, mano de obra), demanda, moneda local (valores, capital de trabajo), divisas, tasas de interés, etc. Por ejemplo, si una empresa tiene un coste de 800 yuanes y un volumen de ventas de 1.000 yuanes, existe una diferencia de precio entre el volumen de ventas de 1.000 unidades y el beneficio de 200 yuanes. Por lo tanto, una vez que los factores actúan sobre estas variables, el riesgo total de la empresa se verá afectado y el aumento de estos riesgos totales puede ser causado por el riesgo de mercado. Luego está la relación entre la macroeconomía y estas variables. En general, las crisis afectan principalmente a la caída de la demanda en el mercado de productos básicos o a la escasez de oferta monetaria. Al igual que una transacción de 1.000 yuanes correspondientes a 1.000 unidades, una vez que ocurre una crisis, o el dinero es sólo 500 yuanes o el mercado sólo necesita 500 unidades del producto. La falta de dinero conduce a altas tasas de interés y una mayor presión de endeudamiento; la escasez de bienes provoca una reducción del inventario y una precipitación del capital de trabajo. Una vez que el costo supera los 1.000 yuanes o las ventas caen por debajo de los 800 yuanes, la empresa sólo puede salir. La retirada desencadenaría una crisis en la que caerían las expectativas económicas y aumentaría el desempleo.

Por ejemplo, en la crisis de las hipotecas de alto riesgo, debido a la caída de los precios inmobiliarios, aumentaron los impagos de derivados crediticios, se retiró moneda de la inversión en derivados, las tasas de interés aumentaron rápidamente, la inversión disminuyó, las expectativas del mercado cayeron, el consumo cayó, y el desempleo provocó una crisis generalizada. Estos factores aumentan los costos corporativos, reducen las ganancias, aumentan las cargas de intereses, dificultan la refinanciación y deprecian los valores, convirtiéndose en riesgos de mercado. Otras crisis, como la Gran Recesión, la burbuja tecnológica y la deuda europea, tuvieron causas diferentes, pero todas actuaron de alguna manera sobre las monedas o la demanda. Creo que estas dos son las variables clave.

La descripción es confusa y simple, y la habilidad es superficial. Solo proporciona algunas ideas al autor.

Principales factores de riesgo de mercado

Cambios en las condiciones macroeconómicas, cambios en las leyes tributarias nacionales, cambios en las políticas fiscales y monetarias nacionales y cambios en la situación energética mundial.

En una economía de mercado, ¿cuáles son los principales factores que provocan riesgos empresariales?

Los riesgos operacionales se refieren a los riesgos que pueden ocurrir durante el proceso de operación y gestión. Los riesgos empresariales suelen incluir los siguientes cinco tipos:

1. Riesgo de política: se refiere al impacto de los cambios de política nacional en industrias y productos (macrocontrol y orientación de política industrial).

2. Riesgo de mercado: se refiere a si los productos de la empresa son comercializables en el mercado y si son competitivos en el mercado (tecnología, calidad, servicio, canales y métodos de venta, etc.).

3. Riesgo financiero: se refiere a la dificultad en la rotación del capital o incluso la quiebra debido a una mala gestión de la empresa (estructura de capital, relación activo-pasivo, cuentas por cobrar y problemas de flujo de caja, etc.). ).

4. Riesgo legal: por descuido al firmar un contrato y caer en una trampa contractual, resultando en graves pérdidas económicas para la empresa (incumplimiento de contrato, fraude, infracción de derechos de propiedad intelectual).

5. Riesgos del equipo: se refiere a problemas centrales del equipo, conflictos de empleados, rotación y gestión del conocimiento.

Sugerencia: En el proceso de operación comercial, debemos establecer firmemente la conciencia del riesgo y tomar medidas preventivas prácticas para prevenir los riesgos comerciales en la mayor medida.

Causas del riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez surge principalmente de la incapacidad de los bancos para hacer frente a las dificultades de liquidez provocadas por una disminución de los pasivos o un aumento de los activos. Cuando un banco carece de liquidez, no puede depender del crecimiento de la deuda o de la rápida liquidación de activos a un costo razonable para obtener fondos suficientes, lo que afectará su rentabilidad. En casos extremos, una liquidez insuficiente puede provocar la quiebra de los bancos. Cuando un banco comercial tiene liquidez insuficiente, no puede reducir rápidamente sus pasivos o liquidar activos a un costo razonable para obtener fondos suficientes, lo que afecta su rentabilidad y, en casos extremos, hace que el banco comercial se vuelva insolvente. Como intermediarios entre depositantes y prestatarios, los bancos comerciales mantienen sólo una pequeña porción del pasivo total en activos líquidos para satisfacer las necesidades en cualquier momento. Si un gran número de acreedores de un banco comercial exigen el rescate de sus créditos al mismo tiempo, como en el caso de una corrida masiva de depositantes, el banco comercial puede afrontar una crisis de liquidez. En comparación con el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operativo, las causas del riesgo de liquidez son más complejas y extensas, y generalmente se consideran un riesgo integral. El riesgo de liquidez no solo es causado por planes de liquidez imperfectos de los bancos comerciales, sino también por deficiencias de gestión en áreas de riesgo como crédito, mercado y operaciones. Esto también puede conducir a una liquidez insuficiente en los bancos comerciales e incluso conducir a un contagio del riesgo, lo que resulta en. Dificultades de liquidez en todo el sistema financiero. Por lo tanto, la gestión del riesgo de liquidez requiere no sólo buenos acuerdos de liquidez, sino también una gestión eficaz de otros riesgos importantes. Desde esta perspectiva, el nivel de riesgo de liquidez refleja las condiciones operativas generales de los bancos comerciales. Uno es la extrema falta de liquidez. La falta extrema de liquidez puede provocar la quiebra de los bancos, por lo que el riesgo de liquidez es un riesgo fatal. Pero estas situaciones extremas suelen ser el resultado de otros riesgos. Por ejemplo, una pérdida importante causada por el incumplimiento de un cliente importante puede desencadenar problemas de liquidez y dudas sobre el futuro del banco, lo que puede ser suficiente para desencadenar un retiro de fondos a gran escala, o hacer que otras instituciones y empresas financieras congelen sus líneas de crédito para Prevenir posibles impagos por parte del banco. Ambos escenarios podrían conducir a una grave crisis de liquidez o incluso a la quiebra bancaria. En segundo lugar, el valor de los activos a corto plazo es insuficiente para hacer frente a los pagos de los pasivos a corto plazo o a las salidas inesperadas de capital. Desde esta perspectiva, la liquidez es un "colchón de seguridad" que ayuda a ganar tiempo en condiciones difíciles y mitigar el impacto de las crisis. En tercer lugar, la financiación es difícil. Desde esta perspectiva, la liquidez se refiere a la capacidad de recaudar fondos a un costo razonable. La escasez de liquidez a corto plazo en el mercado conducirá a un aumento de los costos de liquidez, y la liquidez del mercado tendrá un impacto en el costo de los fondos para todos los participantes del mercado. Los indicadores de liquidez del mercado incluyen el volumen de operaciones, los niveles de tasas de interés y la volatilidad, y la dificultad de encontrar contrapartes. La dificultad de financiación también depende de las características internas del banco, es decir, la demanda de capital y su estabilidad dentro de un período determinado, los acuerdos de emisión de deuda, su propia situación financiera, su solvencia, la opinión del mercado sobre el banco, las calificaciones crediticias, etc. Entre estos factores intrínsecos, algunos están relacionados con la calificación crediticia del banco y otros con su política de financiación. Si la percepción del mercado sobre su perfil crediticio empeora, la financiación se encarecerá. Si la asignación de capital del banco aumenta repentinamente, o la frecuencia aumenta repentinamente, o se producen cambios inesperados, entonces la visión del mercado puede volverse negativa. Por tanto, la capacidad de financiación de los bancos es en realidad el resultado de la interacción entre la liquidez del mercado y la liquidez bancaria. El riesgo de liquidez existe en todos los mercados, como valores, fondos, divisas, etc.

Principales factores que influyen en el riesgo económico de mercado

El tamaño del riesgo de mercado depende principalmente de tres factores básicos: 1. La escala de la competencia en el mercado. Cuanto mayor sea la competitividad y el costo invertido por ambas partes, mayor será la escala de la competencia y mayor el riesgo de mercado. 2. La intensidad de la competencia en el mercado se refleja principalmente en la competencia entre empresas en términos de participación de mercado, ventas y rentabilidad. Cuanto más intensa es la competencia en el mercado, mayores son los riesgos que enfrentan los competidores de ambos lados. 3. La forma de competencia en el mercado La forma de competencia son los medios y estrategias adoptados por ambas partes en la competencia, que generalmente se pueden dividir en dos categorías: competencia de precios y competencia sin precios. En términos generales, la competencia de precios es feroz, especialmente cuando dos competidores se turnan para reducir los precios, lo que a menudo resulta en situaciones en las que todos pierden.

Causas de los riesgos en el mercado de futuros

1. Fluctuaciones de precios 2. Efecto apalancamiento: el principal signo que lo distingue de otras herramientas de inversión es también la razón del alto riesgo en el mercado. mercado de futuros. 3. Especulación irracional 4. Mecanismos de mercado imperfectos: riesgos como liquidez, liquidación y entrega.

1. Son riesgos de mercado los siguientes: ().

ABD es riesgo de mercado porque es el cambio en las pérdidas y ganancias causado por los cambios del mercado.

c es riesgo estratégico.