¿Cómo prevenir el riesgo moral en el proceso de préstamo?
La inspección posterior al préstamo se refiere a la supervisión y gestión del prestatario después de la emisión del préstamo para garantizar que cumpla con sus obligaciones de pago de acuerdo con el contrato y proteja los intereses del prestamista. Las inspecciones posteriores a los préstamos pueden ayudar a los prestamistas a controlar los riesgos y prevenir incumplimientos y pérdidas en los préstamos. El riesgo moral se refiere a malos comportamientos que pueden ocurrir durante el proceso de préstamo, como fraude, propaganda falsa, evasión maliciosa de deudas, etc. El riesgo moral puede provocar impagos y pérdidas en los préstamos, lo que aumenta los riesgos para los prestamistas. Por lo tanto, las inspecciones posteriores al préstamo pueden ayudar a los prestamistas a identificar y prevenir el riesgo moral y proteger los intereses de los prestamistas. Al mismo tiempo, las inspecciones posteriores a los préstamos también pueden instar a los prestatarios a cumplir con los contratos, fortalecer la conciencia crediticia y los registros crediticios y reducir la ocurrencia de riesgo moral. Por tanto, las inspecciones posteriores a los préstamos están estrechamente relacionadas con el riesgo moral.
¿Cuáles son las características del riesgo de crédito?
La gestión del riesgo crediticio es el contenido principal de la operación y gestión de los bancos comerciales. Actualmente, la economía de China se encuentra en un período de transición de una economía planificada a una economía de mercado. He recopilado algunas características del riesgo crediticio, ¡los padres interesados pueden echarle un vistazo!
Características del riesgo crediticio
(1) Objetividad
Mientras existan actividades crediticias, el riesgo crediticio existe objetivamente y no depende de la voluntad humana. Para ser precisos, en la banca real no existen actividades crediticias libres de riesgo.
Ocultación
Es probable que la pérdida de crédito por incertidumbre en sí misma quede oculta por su apariencia debido a sus características crediticias.
(3) Difusión.
Las pérdidas de capital de los bancos causadas por el riesgo crediticio no solo afectan la propia supervivencia y desarrollo del banco, sino que también provocan reacciones en cadena.
(4) Controlabilidad
Significa que el banco puede identificar y predecir riesgos de antemano de acuerdo con ciertos métodos y sistemas, prevenirlos en el proceso y resolverlos posteriormente.
Contramedidas al riesgo de crédito
1. Riesgo operativo
1) El concepto de riesgo operativo: El cumplimiento de los compromisos de entrada al mercado ha hecho que el mercado financiero de mi país sea más abierto. al mundo exterior. Los bancos comerciales locales enfrentan una competencia más intensa, lo que ha impuesto mayores requisitos en la gestión de riesgos de los bancos comerciales. Sin embargo, los riesgos operativos causados por la falta de derechos de propiedad de los bancos comerciales locales, la falta de mecanismos de control interno y el diseño inadecuado de los procesos se han vuelto cada vez más prominentes.
Según la definición dada por el Comité de Basilea en el párrafo 1 del Acuerdo, el riesgo operativo se refiere al riesgo de pérdida debido a procedimientos, personal y sistemas internos imperfectos o problemáticos o eventos externos.
Los riesgos operativos se pueden subdividir en dos categorías según las causas de los riesgos. Uno es el riesgo de falla o error operativo, incluido el riesgo del personal, el riesgo de los procesos y el riesgo tecnológico. El otro es el riesgo estratégico operativo, que se refiere al riesgo al responder a eventos externos o al entorno externo, como la política, los impuestos, la regulación y el gobierno. , sociedad, competencia en el mercado, etc., y el riesgo de pérdidas por estrategias inadecuadas. El primero está relacionado principalmente con la eficiencia del control interno o la calidad de la gestión, también conocido como riesgo interno, y el segundo está relacionado principalmente con eventos externos, también conocidos como eventos externos o riesgos de dependencia externa.
2) Contramedidas y sugerencias para la gestión del riesgo operacional
Según el nuevo acuerdo, existen tres métodos para resolver los riesgos operacionales: método de indicadores básicos, método estándar y método de modelo interno. Lo fundamental es asignar capital según diferentes ponderaciones de riesgo. Para los bancos comerciales chinos, debido a la dificultad para recopilar datos sobre los riesgos operativos del crédito inmobiliario personal y al corto tiempo de desarrollo del negocio, es básicamente imposible realizar simulaciones estadísticas y de información. La imprevisibilidad de los riesgos operativos es particularmente prominente en China. Por lo tanto, es más realista centrarse en prevenir riesgos operativos desde los siguientes cuatro aspectos:
1. Fortalecer la gestión de procesos
1. Aunque todos los bancos comerciales de mi país tienen departamentos legales y regulatorios y departamentos de gestión de riesgos, no tienen un departamento de gestión de riesgos operativos dedicado, y mucho menos un departamento de gestión de riesgos operativos de crédito para vivienda personal. Hay muchas lagunas en los contratos y procesos de préstamo. Si no se corrigen lo antes posible, el desarrollo empresarial se verá gravemente afectado.
Realizar análisis e investigaciones de mercado cuidadosos sobre productos recientemente desarrollados para evitar inversiones ciegas, inversiones ineficaces y inversiones de alto riesgo. Las actualizaciones de productos en el negocio de créditos para vivienda personal se están acelerando gradualmente. Varios bancos han ganado participación de mercado e introducido muchas innovaciones en muchos aspectos, como los métodos de pago, los métodos de garantía y los métodos de manejo. Sin embargo, es cuestionable si estas innovaciones han sido objeto de suficientes estudios de mercado y de una estricta revisión del riesgo operativo. Se entiende que antes de lanzar un nuevo producto de crédito para vivienda personal, los bancos comerciales de China rara vez realizan análisis de datos y predicciones precisos y se basan en la experiencia y el juicio subjetivo de los líderes. Esto no sólo se debe a que no se ha creado la base de datos, sino también a que los bancos comerciales de mi país no prestan atención a la investigación de mercado. Establecimiento y mejora de medidas de emergencia. Las lagunas y los riesgos identificados deben evitarse y corregirse mediante medios razonables, y deben evitarse en la medida de lo posible los medios apresurados y las cláusulas autoritarias. Los bancos comerciales chinos no han hecho lo suficiente a este respecto, especialmente en el manejo de los pagos anticipados. Después de que el banco se enteró de las posibles pérdidas causadas por el reembolso anticipado, tomó medidas para cobrar inmediatamente la indemnización por daños y perjuicios y restringir el reembolso anticipado, ya que no existía una cláusula correspondiente en el contrato de préstamo, lo que provocó una fuerte respuesta social.
En segundo lugar, estandarizar y formular estrictamente manuales comerciales.
Debe haber manuales de gestión detallados para los operadores de préstamos personales para vivienda. Algunos bancos comerciales también tienen métodos de gestión, especificaciones operativas y reglas de implementación similares, pero están lejos de ser suficientes. Un manual de negocios completo es una condición necesaria para que el personal de base lleve a cabo operaciones estandarizadas.
En muchos casos, los riesgos operativos surgen de la falta de familiaridad del operador con el negocio. Dicho manual de operación debe ser lo más detallado posible y cada posible situación específica debe explicarse y manejarse de manera razonable. La formulación del manual debe prestar especial atención al diseño y manejo de enlaces propensos a riesgos operacionales.
Establecimiento, gestión y mantenimiento de bases de datos
Algunos bancos comerciales han comenzado a prestar atención al establecimiento, gestión y mantenimiento de bases de datos y han comenzado a establecer sus propias bases de datos personales de crédito para vivienda. Cabe señalar que los bancos comerciales chinos aún no se han dado cuenta de que una buena base de datos puede promover el desarrollo empresarial y desempeñar un papel rector en la prevención de riesgos operativos. La base de datos de crédito para vivienda personal no es solo una base de datos de información personal, sino que también incluye pago anticipado, riesgo de incumplimiento, riesgo operativo y otra información de datos. Sin estos datos e información completos, es imposible analizar y comprender de manera integral los riesgos que enfrenta el crédito personal y de vivienda a través de modelos matemáticos y, en última instancia, formular políticas efectivas. Un buen método de prevención de riesgos de operaciones hipotecarias falsas es establecer una base de datos para prevenir hipotecas falsas, recopilar un gran número de casos para su análisis estadístico y extraer factores de gran relevancia para facilitar la prevención de hipotecas falsas en operaciones específicas. Lamentablemente, aunque los bancos comerciales chinos se han topado con un gran número de préstamos inmobiliarios falsos, nunca se ha establecido una base de datos similar. Hasta ahora, la única manera de prevenir el riesgo de préstamos hipotecarios falsos ha sido a través de la experiencia de los oficiales de crédito al juzgar las declaraciones estáticas de los desarrolladores y las condiciones de los proyectos.
En cuarto lugar, fortalecer la gestión de personal y optimizar los puestos de gestión de riesgos.
Los operadores del negocio de crédito para vivienda personal son obviamente diferentes de los operadores del negocio de crédito corporativo. Son responsables tanto de la investigación y aprobación del proyecto como de la investigación, aprobación y procedimientos del prestatario, o pueden ser responsables sólo de uno de ellos. Por tanto, la gestión del personal operativo es la parte más importante y difícil en la prevención de riesgos operativos. Los datos empíricos muestran que una vez que los empleados bancarios estén involucrados, los riesgos operativos traerán enormes pérdidas económicas. Sin una excelente dotación de personal y mecanismos de incentivos científicos, no importa cuán perfecto sea el marco de gestión, no funcionará. Desde la perspectiva de los requisitos de desarrollo del mercado, el desarrollo de los bancos comerciales es un proceso de búsqueda constante de un equilibrio entre riesgos y oportunidades. Por lo tanto, las funciones de establecer un "sistema de gestión de riesgos" dentro del sistema de gestión de riesgos deben determinarse de la siguiente manera: tomar la eficiencia como centro, tomar el control y la prevención de riesgos como su propia responsabilidad y controlar los riesgos a un nivel bajo durante la revisión crediticia y Gestión de préstamos morosos.
2. Riesgo de garantía
1) Riesgo de garantía
La garantía de crédito es sólo una condición necesaria para la emisión de una carta de crédito, pero no una condición suficiente. para la emisión de una carta de crédito. Los bancos comerciales también tienen una comprensión errónea de las garantías de crédito, ya que otorgan demasiada importancia al papel de las garantías de crédito y creen que el crédito se puede otorgar siempre que exista una garantía de crédito. La garantía de crédito sólo dispersa los riesgos crediticios y proporciona una función de compensación, pero no puede cambiar el estado crediticio del prestatario y no puede garantizar el reembolso total del crédito. Por lo tanto, no puede eliminar fundamentalmente los riesgos crediticios. Faltan estándares para juzgar las calificaciones de evaluación de las agencias de evaluación colateral y la exactitud de la valoración y las conclusiones de la evaluación. No existen requisitos claros sobre si los bancos o los prestatarios deben contratar una agencia de tasación, qué calificaciones deben contratar, cómo evaluar el estado crediticio de la agencia de tasación y cómo juzgar si la conclusión de la tasación de la agencia de tasación es precisa. La situación actual es que los prestatarios contratan agencias de tasación básicamente para pagar las tarifas de tasación. El tasador contratado a menudo sobreestima el valor de la garantía teniendo en cuenta las necesidades del prestatario. Siempre que el banco vea el informe de tasación de la agencia de tasación, lo aprobará, lo que provocará que la mayoría de las garantías estén sobrevaluadas. Cuando los bancos disponen de garantías, o éstas tienen valor pero no están disponibles, o el valor de liquidación está muy por debajo del valor en libros. Además, no existe ningún estándar para juzgar la liquidez de la garantía. Esto hace imposible saber si el mercado acepta la garantía y en qué medida.
2) Contramedidas y sugerencias para la gestión del riesgo de garantía
1) Los bancos deben mejorar el sistema de garantía de los garantes, fortalecer la revisión del riesgo de los garantes y realizar un análisis en profundidad de su solvencia: En primer lugar, desde la perspectiva de un solo garante, evaluar la capacidad de garantía del garante, si su situación financiera puede soportar el monto de las garantías externas y si el monto total de las garantías externas y sus activos netos tangibles están dentro de una proporción razonable; la perspectiva del control de riesgos Desde la perspectiva de la garantía mutua, los garantes de las garantías mutuas se consideran un grupo de prestatarios y se revisa su concentración crediticia para evitar una concentración excesiva de riesgos causada por garantías insuficientes; en tercer lugar, el límite de garantía para el crédito; Se establece la concesión de créditos a las empresas y se restringe estrictamente el acceso al crédito de las empresas que superen la cuota. Fortalecer el análisis de la solidez financiera del garante. Al analizar la solidez financiera del garante, primero debemos analizar y dominar el estado financiero, el flujo de caja, la calificación crediticia, los pasivos contingentes y otra información del garante. En segundo lugar, mediante el análisis de esta información es necesario determinar si el garante tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones. Los puntos clave del análisis: primero, los pasivos contingentes del garante, especialmente la cantidad y el monto proporcionados por el garante; segundo, si el monto total de las garantías externas y los activos netos tangibles del garante están dentro de una proporción razonable.
2) Fortalecer el análisis de garantías. Las garantías y las prendas se evaluarán diariamente a precios de mercado. Para la garantía, se debe considerar la realizabilidad y el valor realizable futuro de la garantía; para acciones, participaciones y derechos de peaje, se debe considerar el impacto de las condiciones de la empresa y los cambios del mercado, los cambios futuros en los precios de las acciones y el impacto de los derechos de peaje de escuelas y carreteras. la incertidumbre y proteger eficazmente los créditos del banco.
3) Investigar las calificaciones y la reputación de la agencia de tasación y los tasadores, incluyendo: si existe una relación financiera o de otro tipo de interés entre la agencia de tasación y el prestatario o; evaluación de expertos del banco Si el método de evaluación utilizado por la institución es adecuado para el proyecto de evaluación y si las conclusiones de la evaluación anterior de la institución de evaluación son consistentes con la situación real.
4) Regular las instituciones de garantía de crédito. En primer lugar, las compañías de garantía deberían gestionarse como clientes de crédito y sus líneas de garantía deberían determinarse mediante una concesión de crédito unificada. Al mismo tiempo, al otorgar crédito, explorar y establecer un sistema de evaluación y otorgamiento de crédito que sea consistente con la operación y gestión real de la sociedad de garantía. En segundo lugar, revise cuidadosamente si el monto de la garantía divulgado por la compañía de garantía es completo, si el monto de la garantía excede un cierto múltiplo del capital registrado de la compañía de garantía y si el mecanismo de compensación de riesgos es sólido. En tercer lugar, prestar atención a prevenir los riesgos que surgen de que los prestatarios y las compañías de garantía defrauden conjuntamente a los bancos, e investigar si las medidas de contragarantía establecidas por las instituciones de garantía son completas. Para el informe de evaluación de la empresa garantizada emitido por la agencia de garantía, el banco también debe enviar personal para investigar la empresa prestataria.
Riesgo moral del riesgo crediticio
1) El concepto de riesgo moral
El riesgo moral se refiere a la situación en la que el principal y el agente tienen una ventaja informativa después Al firmar un contrato, una parte puede tomar acciones contra otras para maximizar sus propios intereses y apropiarse indebidamente de los intereses de los demás, creando así la posibilidad de que otros sufran pérdidas debido a la asimetría de información. Existen relaciones principal-agente multinivel y multifacética en la operación y gestión de los bancos comerciales. Los riesgos morales causados por la asimetría de la información inevitablemente surgen y existen objetivamente en las operaciones de los bancos comerciales. La principal fuente de ganancias de los bancos comerciales chinos sigue siendo el negocio crediticio, y el riesgo moral del negocio crediticio también se ha convertido en el foco de la investigación sobre la prevención de riesgos de los bancos comerciales.
2) Los niveles y manifestaciones de riesgo moral en el proceso crediticio de los bancos comerciales estatales de mi país.
De acuerdo con el sistema de gestión y los procedimientos operativos del negocio crediticio de los bancos comerciales, el riesgo moral existe principalmente en los tres niveles siguientes, que se manifiesta específicamente como:
Riesgo moral entre los tomadores de decisiones en Negocio crediticio de los bancos comerciales: El nivel de toma de decisiones crediticias de los bancos comerciales está formado principalmente por los líderes y el personal de aprobación de créditos de los bancos en todos los niveles. Bajo el sistema de derechos de propiedad de los bancos comerciales de China, la mayoría de las personas que toman decisiones crediticias no tienen derechos de propiedad acordes con sus poderes. De hecho, no tienen suficiente capacidad financiera para ser responsables de los resultados de la toma de decisiones, o su responsabilidad es insignificante. Además, bajo el mecanismo de gestión interna de los bancos comerciales chinos, las responsabilidades y derechos de los tomadores de decisiones respecto de los riesgos y beneficios creados por el crédito también son desiguales. Esta es la causa fundamental del riesgo moral para los tomadores de decisiones, que se manifiesta en la situación. la falta de mercantilización del comportamiento en la toma de decisiones y la falta de control sobre la alta dirección. Debilitamiento de la fuerza vinculante de la capa y lenta respuesta a las violaciones.
Riesgo moral de la gestión de bancos comerciales: la gestión de bancos comerciales se refiere principalmente a los gerentes de negocios crediticios de los bancos en todos los niveles. El riesgo moral en el nivel de toma de decisiones aumenta el riesgo moral en el nivel gerencial, como expresar opiniones no basadas en la realidad sino "para atender los deseos de los superiores", objetivos de ganancias a corto plazo, diferentes formas de operaciones ultra vires. , indiferencia o incluso aquiescencia ante las violaciones de los subordinados y operaciones fuera de balance, manipular estados contables, ajustar artificialmente datos estadísticos, informar buenas noticias en lugar de malas, etc.
Riesgo moral en la gestión de un banco comercial: La dirección de un banco comercial se refiere al gestor directo del negocio crediticio. Son recolectores de información y constituyen el nivel más rico de microinformación. Debido a que cuentan con la mayor microinformación, cuando no existe supervisión de la gestión, se convierten en el nivel con mayor frecuencia de ocurrencias de riesgo moral entre los bancos comerciales. Por ejemplo, el personal se aprovecha de las vulnerabilidades del sistema, el personal altamente calificado utiliza delitos informáticos y los administradores de crédito y de activos improductivos eliminan información desfavorable o proporcionan información falsa para engañar a la administración.
3) Contramedidas para prevenir el riesgo moral en el negocio crediticio de los bancos comerciales de mi país.
Debido a que las causas del riesgo moral en el negocio crediticio de los bancos comerciales de mi país son complejas y hay muchos factores que influyen, es necesario prevenir de manera integral el riesgo moral proveniente de factores, sistemas, personas y personas internas y externas. todos los niveles que generan riesgo moral.
En primer lugar, establecer un sistema empresarial moderno con derechos de propiedad claros, derechos y responsabilidades claros, separación del gobierno y las empresas y gestión científica. Cabe decir que los bancos comerciales nacionales han logrado grandes avances en el establecimiento de sistemas empresariales modernos y la mejora de las estructuras de gobierno corporativo. Sin embargo, como cuerpo principal de los bancos comerciales de China, los bancos comerciales de propiedad estatal no se han librado por completo de la separación entre el gobierno y las empresas. El papel de los accionistas de los bancos comerciales por acciones pequeños y medianos todavía es limitado y es difícil resolver eficazmente problemas como la falta de claridad de los derechos de propiedad y el control interno. Las asambleas de accionistas y los sistemas de supervisión interna de los bancos comerciales no logran restringir efectivamente la toma de decisiones y la alta dirección. Es necesario establecer un sistema de gestión en el que los tomadores de decisiones de los bancos comerciales sean responsables de los resultados operativos del banco con sus propios derechos e intereses, y los operadores asuman directamente la responsabilidad económica por las fallas comerciales, a fin de lograr resultados satisfactorios en el control de los riesgos morales. en el negocio crediticio de los bancos comerciales.
En segundo lugar, mejorar aún más el sistema de control interno de los bancos comerciales y transformar el modelo de gestión de riesgos de la gestión descentralizada de los bancos comerciales de mi país en gestión de procesos y gestión de sistemas. Según el comportamiento de gestión diario de los bancos comerciales, el control de riesgos se divide en control de riesgos de procesos comerciales y control de riesgos de procesos de gestión para investigación y diseño separados. Bajo la estructura organizacional establecida, fortalecemos la planificación, organización, coordinación y control de varios departamentos, controlamos eficazmente los riesgos en diversas tareas de gestión y procesos de trabajo y aprovechamos plenamente el papel del sistema de control interno en la prevención de riesgos morales.
En tercer lugar, establecer un sistema adecuado de divulgación de información y fortalecer la supervisión externa puede reducir efectivamente el riesgo moral interno de los bancos comerciales.
Aprovechar plenamente el papel de la Comisión Reguladora Bancaria de China y la Asociación Bancaria, como el establecimiento de una base de datos de profesionales financieros, la divulgación completa de información sobre el personal que no es apto para puestos de alta dirección en bancos comerciales, y mejorar la capacidad de los bancos comerciales para obtener información sobre recursos humanos; exigir a todas las partes Los bancos comerciales deberían aumentar la transparencia de las sanciones para los responsables de operaciones ilegales. Al mismo tiempo, también es necesario aclarar las responsabilidades de las autoridades reguladoras y establecer un sistema de rendición de cuentas para garantizar una supervisión externa oportuna y eficaz. Por lo tanto, el nombramiento de altos directivos por parte de los bancos comerciales no se limita a la revisión de las calificaciones de las autoridades reguladoras bancarias, sino que, desde la perspectiva de su propio control de riesgos, fortalece conscientemente la prudencia en el nombramiento de personal y reduce el riesgo moral de la gestión. en el proceso crediticio de los bancos comerciales.
En cuarto lugar, se deben utilizar leyes para restringir y aumentar el castigo para los agentes de crédito que incurran en conductas de riesgo moral.
Es crucial formular un sistema legal estricto y rígido para prevenir el riesgo moral entre los funcionarios de préstamos bancarios. Por ejemplo, según el artículo 9 de la Ordenanza sobre prevención del soborno de Hong Kong (capítulo 201 de las leyes de Hong Kong), los agentes de préstamos bancarios aceptan cualquier cosa de valor de los clientes para ellos o sus familiares, como dinero, obsequios, puestos, servicios, trato preferencial y otros Es ilegal brindar trato preferencial al manejar negocios de crédito. La pena máxima es de siete años de prisión y una multa de 500.000 dólares de Hong Kong. Al mismo tiempo, supondrá una prohibición de hasta 7 años para ocupar un cargo directivo en cualquier empresa o institución pública o ejercer cualquier ocupación. A través de castigos severos, tiene un gran efecto disuasorio para mantener el orden financiero, frenar la codicia del personal de las empresas de crédito, evitar que el personal de las empresas de crédito infrinja la ley y prevenir conductas de riesgo moral en las empresas de crédito.
En quinto lugar, crear una cultura corporativa de integridad y establecer un equipo de personal de crédito honesto y eficiente.
La cultura corporativa es el modelo y la creencia central que determina el funcionamiento de una empresa. Una cultura ética sólida es la base para la toma de decisiones de los empleados en todos los niveles en el manejo de los asuntos diarios. Si el personal del sector crediticio en todos los niveles puede mantener voluntariamente altos estándares morales, los bancos no tendrán que preocuparse por las actividades ilegales. Fortalecer la gestión de integridad del personal de crédito estableciendo una cultura corporativa de integridad. Siempre preste atención al comportamiento de los oficiales de crédito en todos los niveles y detecte problemas lo antes posible; contacte a los clientes a través de diferentes personas para evitar que corrompan a los oficiales de crédito; informen sobre diversos comportamientos fraudulentos a través del mecanismo interno de quejas; la situación específica de los empleados. Por ejemplo, la educación preventiva, como el análisis y la presentación de casos, a menudo se lleva a cabo para que los profesionales de crédito sean conscientes de los riesgos, profundicen su comprensión de las leyes, las regulaciones regulatorias y la ética, y mejoren su alerta ante los dilemas éticos y Habilidades para el manejo de temas relacionados.
¿Por qué la selección adversa y el riesgo moral son las dos causas principales del riesgo crediticio?
La selección adversa y el riesgo moral son las dos causas principales del riesgo crediticio, que se explican a continuación.
1. La selección adversa significa que cuando los bancos prestan, debido a la asimetría de la información, no pueden evaluar con precisión el estado crediticio de los prestatarios, lo que hace que los prestatarios de alto riesgo obtengan más préstamos, aumentando así las pérdidas crediticias del banco. .
2. El riesgo moral significa que los prestatarios pueden incumplir, cometer fraude y otros comportamientos después de obtener un préstamo, lo que puede aumentar las pérdidas crediticias del banco.
¿Por qué la selección adversa y el riesgo moral son las dos causas principales del riesgo crediticio?
Asimetría de información que puede afectar a prestatarios y prestamistas. La selección adversa y el riesgo moral son dos causas principales del riesgo crediticio, porque estos dos factores pueden afectar la asimetría de información entre prestatarios e instituciones crediticias, aumentando así el riesgo de incumplimiento del prestatario y afectando el control del riesgo de las instituciones crediticias. La selección adversa se refiere a la asimetría de información del prestatario, es decir, es más probable que el prestatario incumpla y es posible que la institución crediticia no pueda comprender con precisión la situación del prestatario, lo que resulta en un crédito inadecuado para dichos préstamos.
¿Qué es el riesgo moral?
Categoría: Gestión empresarial/financiera
Descripción del problema:
1. ¿Cuál es la definición de riesgo moral?
2. ¿Cuáles son los riesgos morales de los bancos comerciales externos?
3. ¿Cuáles son los riesgos morales dentro de los bancos comerciales?
4. ¿Cómo previenen los bancos comerciales el riesgo moral?
Análisis:
El riesgo moral es el comportamiento implícito del agente después de firmar un contrato. Debido a la asimetría de información entre el agente y el principal, se causan pérdidas al principal. El riesgo moral en el mercado de seguros significa que el tomador de la póliza reduce las medidas preventivas contra el objeto asegurado después de contratar el seguro, aumentando así la probabilidad de pérdida, causando pérdidas a la compañía de seguros y reduciendo la eficiencia del mercado de seguros.
Basándonos en los supuestos de las personas racionales, los individuos se esfuerzan por maximizar su propia utilidad. Debido a que cualquier medida preventiva tiene un costo, la compañía de seguros asume todos los riesgos del seguro y los asegurados racionales no invertirán en medidas preventivas, lo que aumenta la posibilidad de riesgos y genera pérdidas para la compañía de seguros. Lo que es más extremo es que los individuos promuevan la ocurrencia de pérdidas para obtener una compensación de las compañías de seguros. Las compañías de seguros esperan que los asegurados paguen más primas después de tal comportamiento, lo que reduce la eficiencia del mercado de seguros. Los ingresos del asegurado también se verán reducidos en relación con la adopción de medidas preventivas. Además, para alentar a los asegurados a tomar medidas preventivas, las compañías de seguros pueden proteger sus propios intereses estableciendo deducibles y exigiendo que los asegurados asuman una determinada proporción de las pérdidas, lo que puede lograr ciertos resultados.
En primer lugar, ¿qué es el riesgo moral?
El riesgo moral no es lo mismo que la corrupción moral.
El riesgo moral es un concepto de filosofía económica propuesto por los economistas occidentales en la década de 1980, es decir, "las personas que se dedican a actividades económicas maximizan su propia utilidad al mismo tiempo que realizan comportamientos que son perjudiciales para los demás o: cuando la parte contratante no realiza un comportamiento completamente egoísta". maximiza la propia utilidad mientras asume riesgos y consecuencias.
El riesgo moral es bastante común en las actividades económicas. Stie Gerriets, premio Nobel de Economía en 2001, descubrió un ejemplo clásico al estudiar el mercado de seguros: la tasa de robo de bicicletas de un estudiante universitario en los Estados Unidos es de alrededor del 10%, y varias personas con mentalidad empresarial. Un compañero de clase inició un seguro de bicicletas con una prima del 15%. Según el sentido común, estos estudiantes con mentalidad empresarial deberían recibir alrededor del 5% de las ganancias. Sin embargo, después de que el seguro estuvo en funcionamiento por un período de tiempo, estos estudiantes descubrieron que la tasa de robo de bicicletas aumentó rápidamente a más del 15%. ¿Por qué sucede esto? Esto se debe a que las precauciones de seguridad para bicicletas de los estudiantes se reducen significativamente después del seguro de bicicletas. En este caso, el estudiante asegurado no asumió plenamente los riesgos y consecuencias del robo de la bicicleta y, por tanto, tomó medidas de seguridad ineficaces. Y esta inacción es un riesgo moral. Se puede decir que mientras exista la economía de mercado, el riesgo moral es inevitable.
2. Principales ejemplos de riesgo moral en los bancos comerciales
Los bancos comerciales son empresas con fines de lucro que operan fondos monetarios. En el proceso de operación de fondos monetarios, los bancos comerciales han formado una serie de relaciones principal-agente con los depositantes (el público y las empresas), los prestamistas (individuos y empresas, principalmente empresas) y sus departamentos superiores de gestión en el uso de los fondos. En el proceso principal-agente, tener información diferente conduce al riesgo moral de inacción en ambos lados del juego. La siguiente tabla enumera los posibles riesgos morales que los bancos comerciales pueden tener en las tres relaciones principal-agente mencionadas anteriormente:
Estado de los bancos comerciales
Posibles comportamientos de riesgo moral de los bancos comerciales
La relación de agencia entre los bancos comerciales y los depositantes
Agente
Comportamiento que perjudica los intereses de los depositantes
1 Negarse a aceptar cambios y sobras durante. la moneda del proceso de depósito y no maneja depósitos para pequeños depositantes.
2. Pagar intereses a los depositantes inferiores o disimuladamente inferiores al tipo de interés nacional.
La relación principal-agente entre un banco comercial y el cliente del préstamo
Cliente
Comportamiento que perjudica los intereses del prestatario.
1. Conceder préstamos a los prestatarios a tipos de interés superiores o disimuladamente superiores a los estipulados por el Estado.
2. Para reducir los riesgos crediticios, reducir (reducción encubierta) o incluso no conceder préstamos al público y a las empresas.
La relación principal-agente entre un banco comercial y su departamento de gestión superior
Agente
Comportamiento que es inconsistente con los objetivos del departamento de gestión superior
1. El acto de buscar ganancias personales a través de préstamos durante el proceso de préstamo;
2. Buscar logros políticos en actividades de gestión empresarial (como depósitos con intereses altos, expansión ciega de activos institucionales, etc.);
3. Inacción o ineficacia en la enajenación de préstamos morosos.
La medida en que los bancos comerciales transfieren las consecuencias del riesgo a sus oponentes en el juego determina que el riesgo moral de los bancos comerciales tenga diferentes manifestaciones realistas en diferentes relaciones entre principal y agente. En el juego con los depositantes, los bancos comerciales no pueden transferir las consecuencias del riesgo a los depositantes, por lo que la probabilidad de riesgo moral en esta relación principal-agente es extremadamente baja en el juego con los prestamistas, aunque existen serias restricciones blandas, una vez que las hay; Si una parte es capaz de externalizar sus riesgos, el riesgo moral será omnipresente. Esta es la misma razón por la que algunas empresas no pueden obtener préstamos a altas tasas de interés (riesgo moral desde la perspectiva de los bancos comerciales) y algunas empresas tienen dinero pero no pagan los préstamos ( riesgo moral desde la perspectiva de los prestamistas); en el juego entre administradores específicos y bancos comerciales, y entre instituciones subordinadas de bancos comerciales y departamentos de gestión superiores, debido a las limitaciones suaves del sistema principal (especialmente la ausencia del principal causada por el inversionista desconocido de activos estatales), el agente Existe el impulso y la posibilidad de transmitir las consecuencias de riesgo del propio comportamiento en cualquier momento y en cualquier lugar, y el riesgo moral inevitablemente ocurrirá en grandes cantidades, fortaleciendo constantemente el riesgo moral del primero. Dos tipos de relaciones principal-agente. Por ejemplo, en el proceso de concesión de préstamos, algunos gestores de préstamos no pretenden maximizar los beneficios de los bancos comerciales ni mantener y aumentar el valor de los activos, sino que amplían ciegamente los préstamos con el objetivo de maximizar la escala de los activos, o "préstamos prudentes" con el objetivo de evadir las responsabilidades crediticias "Apreciar los préstamos".
En tercer lugar, las autoridades reguladoras supervisan el riesgo moral de los bancos comerciales
A través del análisis anterior, creo que las autoridades reguladoras deben prestar atención a los siguientes puntos al supervisar el riesgo moral de los bancos comerciales. bancos comerciales: 1 . El núcleo de la supervisión del riesgo moral de los bancos comerciales es supervisar el comportamiento de los bancos comerciales (incluidos los gerentes de los bancos comerciales) al transferir sus propios riesgos. Para supervisar el comportamiento de transferencia de riesgos, se deben fortalecer las restricciones institucionales a los bancos comerciales (especialmente a los administradores de los bancos comerciales). 2. Entre los tres tipos de relaciones principal-agente de los bancos comerciales, la atención debe centrarse en la supervisión del riesgo moral entre administradores específicos y bancos comerciales, y entre filiales de bancos comerciales y departamentos de gestión superiores. En este tipo de supervisión del riesgo moral, lo más importante es instar a los bancos comerciales a mejorar sus sistemas de control interno y formar un sistema impulsado por objetivos que sea coherente entre instituciones, unidades y departamentos, y unidades e individuos superiores y subordinados. 3. Las autoridades reguladoras deben protegerse contra el surgimiento del cuarto tipo de riesgo moral en los bancos comerciales, es decir, para evadir la supervisión de las autoridades reguladoras, los bancos comerciales no cooperan u ocultan hechos importantes y reportan falsamente datos relevantes.
Esto concluye la discusión sobre la introducción del riesgo moral en los préstamos.