El compromiso de préstamo incluye

Recordatorio importante: los clientes deben pagar una determinada tarifa de compromiso.

Calidad: El negocio fuera de balance de un banco

Justicia: Crédito directo prometido en algún momento del futuro.

Los compromisos son el negocio tradicional fuera de balance de los bancos comerciales, que son compromisos para proporcionar fondos y préstamos a los prestatarios cuando los necesitan. Dividido en cartas de crédito, cartas de crédito standby, cartas de crédito revolventes y seguros de facturas. Abrir una carta de crédito es un acuerdo informal entre el banco y el prestatario. El banco está dispuesto a ampliar la línea de crédito a un tipo de interés acordado dentro de un plazo determinado, pero el acuerdo no tiene ningún efecto jurídico. El banco puede cumplir el contrato o negarse a cumplirlo. Los compromisos de reserva son más vinculantes, pero los compromisos de cartas de crédito y los compromisos de reserva generalmente tienen un período de compromiso de no más de un año. El crédito renovable es un compromiso de préstamo a mediano plazo, lo que significa que el banco garantiza a los clientes pedir prestado y reembolsar fondos, y luego pedirlos prestados y reembolsarlos después de una extensión, con un período de tiempo de 3 a 5 años. Si la situación financiera de un prestatario se deteriora durante este período, el banco asumirá un mayor riesgo. El negocio de seguros es también un contrato de préstamo a mediano plazo en el que el banco se compromete a comprar los pagarés si el prestatario no puede venderlos. Este tipo de compromiso también conlleva muchos riesgos. Cuando un banco asume un compromiso para un prestatario, debe cobrar una tarifa de compromiso correspondiente en función del riesgo.

Presión de poro

199365438 En febrero, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de EE. UU. emitió la Regulación H revisada. Según el Reglamento H, un compromiso se refiere a cualquier acuerdo legalmente vinculante que signifique que un banco asume las siguientes obligaciones:

(1) Proporcionar crédito en forma de préstamo o arrendamiento;

(2) Comprar préstamos, valores u otros activos;

(3) Participar en préstamos o arrendamientos.

Además, los compromisos incluyen líneas de descubierto, líneas de crédito revolving, líneas de crédito sobre derechos de vivienda e hipotecas y otras operaciones similares. Formalmente hablando, los compromisos de préstamo son una parte importante de los compromisos, y las líneas de sobregiro y las líneas de crédito rotativas son sus manifestaciones concretas. Los compromisos desempeñan un papel importante en los mercados de crédito. En un mercado crediticio competitivo, la existencia de un compromiso de préstamo puede satisfacer la demanda futura de crédito incierta del prestatario, el compromiso de préstamo puede concertarse lo antes posible y la participación en el mercado crediticio puede maximizarse estableciendo un cliente a largo plazo; relaciones. Además, los compromisos de préstamo también pueden resolver los riesgos causados ​​por la asimetría de la información y reducir los costos de transacción, mejorando así la eficiencia general del mercado financiero.

Riesgo de viento

Como instrumento crediticio, los compromisos de préstamo generalmente conllevan dos riesgos financieros:

Primero, el riesgo de crédito y el reembolso de los prestatarios potenciales. La capacidad y la voluntad están directamente relacionados. relacionado. Casi todo el riesgo crediticio comprometido surge de prestatarios potenciales;

El segundo es el riesgo de mercado, que está ampliamente relacionado con cambios adversos en las condiciones del mercado, incluido el riesgo de cambios en las tasas de interés, los tipos de cambio y los precios. Sin embargo, para los compromisos de préstamo, un incumplimiento sólo puede ocurrir si una parte tiene un valor de mercado positivo, ya que este valor representa la pérdida esperada o la obligación de salida de efectivo. Desde una perspectiva económica, los compromisos de préstamo tienen las características de opciones.

Por ejemplo, para los compromisos de préstamos a tasa fija en los Estados Unidos, cuando las instituciones financieras como los bancos comerciales (emisores de opciones) se comprometen a otorgar préstamos a una tasa de interés fija en el futuro sin considerar las tarifas de compromiso. , si la tasa de interés de mercado es mayor que la tasa de interés fijada durante el período de ejecución, el titular del compromiso (prestatario potencial) asumirá un compromiso de préstamo y recibirá un ingreso igual al producto de la diferencia entre la tasa de interés de mercado y la tasa de interés fijada. tasa de interés y el monto máximo del préstamo si la tasa de interés de mercado es menor que Al fijar una tasa de interés, el prometido renunciará a la ejecución y obtendrá un préstamo utilizando la tasa de interés de mercado actual, evitando así una pérdida equivalente al producto de la diferencia; entre el tipo de interés de mercado y el tipo de interés fijado y el importe máximo del préstamo.

Para los bancos comerciales y otras instituciones financieras, los ingresos de los titulares de compromisos son iguales al costo de oportunidad de mantener compromisos de préstamo. Por lo tanto, a medida que aumenta la desviación entre el tipo de interés de mercado y el tipo de interés fijado, el prometido asume en realidad todos los riesgos de mercado (incluidos los riesgos de tipo de cambio en el caso de préstamos en moneda extranjera). El riesgo puede ser ilimitado y los beneficios limitados a un porcentaje o cantidad fija de la comisión de compromiso del préstamo. Lo mismo ocurre con los compromisos de respaldo a largo plazo en préstamos de compra.

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