¿Qué riesgos aborda principalmente la gestión integral de activos y pasivos?
1. El riesgo de crédito se refiere al riesgo de pérdidas económicas causadas por el incumplimiento por parte de la contraparte de sus obligaciones en el contrato acordado, incluido el riesgo de crédito minorista y corporativo, el riesgo de contraparte, el riesgo de liquidación y el riesgo país. Si continuamos segmentando el riesgo crediticio, se puede dividir en Probabilidad de Incumplimiento (PD) y Pérdida en Caso de Incumplimiento (LGD).
2. El riesgo de mercado se refiere al riesgo de pérdida de ingresos debido a cambios adversos en las tasas de interés, los tipos de cambio, los precios de los valores o los precios físicos de las materias primas, incluido el riesgo de tasas de interés, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de acciones y el riesgo de materias primas. .
3. El riesgo de liquidez se refiere a la incapacidad de realizar rápidamente préstamos con poca liquidez, lo que resulta en la incapacidad de satisfacer las necesidades diarias del banco a un costo menor. Debido a la asimetría de información entre compradores y vendedores de préstamos, los costos de transacción son tan altos que los préstamos en poder de los bancos prestamistas sólo pueden transferirse rápidamente a precios extremadamente bajos.
4. El riesgo operativo se refiere al riesgo causado por procesos internos y sistemas de empleados inadecuados o fallas de ejecución o tiempo externo, incluido el riesgo de ejecución, el riesgo de modelo, el riesgo de fraude y el riesgo legal. La industria bancaria ha utilizado nuevas técnicas en geografía de la temperatura del agua para estimar la altura de la presa requerida para una inundación máxima y estimar las pérdidas máximas por riesgo operativo.