Consejos clave de 2017 sobre leyes y regulaciones bancarias: definición y clasificación de riesgos
1. Definición de Riesgo
El riesgo bancario se refiere al impacto sobre los activos del banco y los rendimientos esperados debido a diversos factores inciertos en el curso de sus operaciones. de Pérdida.
2. Clasificación del riesgo
Los riesgos bancarios incluyen principalmente riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo de liquidez, riesgo país, riesgo reputacional, riesgo legal y riesgo estratégico.
(1) Riesgo de crédito.
El principal riesgo que enfrentan los bancos es la posibilidad de que el prestatario o la contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones según lo acordado previamente.
Existe no sólo en el negocio de préstamos bancarios, sino también en otros negocios dentro y fuera de balance, como avales, aceptaciones, inversiones en valores, etc.
El riesgo de crédito en el sentido moderno incluye no sólo el riesgo de incumplimiento, sino también el riesgo de una caída en el precio de los activos relacionados en el mercado cuando el estado crediticio y la capacidad de desempeño del deudor o la contraparte son insuficientes. es decir, cuando la calidad crediticia disminuye.
El riesgo de crédito de contraparte se refiere al riesgo de que la contraparte incumpla antes de la liquidación final de los flujos de efectivo de la transacción. Las pérdidas económicas ocurren cuando una transacción o cartera con una contraparte en mora tiene un valor económico positivo.
(2) Riesgo de mercado.
El riesgo de mercado se refiere al riesgo de que los negocios dentro y fuera de balance de un banco sufran pérdidas debido a cambios adversos en los precios de mercado (incluidos los tipos de interés, los tipos de cambio, los precios de las acciones y los precios de las materias primas). Los riesgos de mercado de los bancos comerciales de mi país son principalmente el riesgo de tipo de interés y el riesgo de tipo de cambio.
(3) Riesgo operacional.
El riesgo operativo se refiere al riesgo de pérdidas causadas por procedimientos internos, empleados, sistemas de tecnología de la información y eventos externos imperfectos o problemáticos, incluidos los riesgos legales. Sin embargo, no se incluyen los riesgos estratégicos ni los riesgos reputacionales.
Los riesgos operacionales son universales y no lucrativos.
(4) Riesgo de liquidez.
El riesgo de liquidez se refiere al riesgo de que un banco comercial no pueda obtener fondos suficientes de manera oportuna o a un costo razonable para pagar deudas vencidas, cumplir con otras obligaciones de pago o satisfacer las necesidades normales de desarrollo comercial. El riesgo de liquidez es un riesgo integral.
(5) Riesgo país.
El riesgo país se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas debido a cambios y acontecimientos económicos, políticos y sociales en otros países (o regiones) en los intercambios económicos, comerciales y financieros internacionales con no residentes. El riesgo país suele ser causado por el comportamiento del país (o región) donde se encuentra el deudor, que está fuera del control del acreedor.
Características: El riesgo país se produce en las actividades económicas y financieras internacionales. No existe riesgo país en las actividades económicas y financieras dentro del mismo país; en las actividades económicas y financieras internacionales, los gobiernos, bancos, empresas e individuos pueden sufrir pérdidas causadas por el riesgo país.
(6) Riesgo reputacional.
El riesgo reputacional se refiere al riesgo de evaluación negativa de un banco comercial por parte de las partes interesadas causada por las operaciones, la gestión y otros comportamientos o eventos externos de un banco comercial.
(7) Riesgos legales.
El riesgo legal se refiere al riesgo de que un banco comercial pueda sufrir pérdidas debido al incumplimiento de contratos, disputas/litigios u otras disputas legales debido al incumplimiento o violación de los requisitos legales en las actividades comerciales diarias. El riesgo legal es un tipo especial de riesgo operativo.
(8) Riesgos estratégicos.
El riesgo estratégico se refiere al riesgo potencial de que una planificación de desarrollo y decisiones estratégicas inadecuadas puedan amenazar el desarrollo futuro en el proceso de gestión sistemático de los bancos comerciales que persiguen objetivos comerciales a corto plazo y objetivos de desarrollo a largo plazo.
Los riesgos estratégicos provienen principalmente de cuatro aspectos: los objetivos estratégicos del banco comercial carecen de compatibilidad general; las estrategias comerciales formuladas para lograr estos objetivos tienen fallas: los recursos necesarios para lograr los objetivos son escasos; La calidad es difícil de garantizar.
Consejos para preparar propinas
El riesgo no es lo mismo que la pérdida en sí. El riesgo es un concepto ex ante y la pérdida es un concepto ex post. El concepto de riesgo incluye el tamaño de posibles pérdidas futuras y la probabilidad de pérdida.