Cómo instalar windquantapi

Básicamente, la interfaz CTP está encapsulada por sí misma y el terminal implementa la recepción de señales de mercado de múltiples cuentas y estrategias y el procesamiento de envío/devolución encargado. También se pueden utilizar proyectos que utilicen Quantbox/Quantbox_xapi. GitHub, que está bien empaquetado, tiene una API unificada y múltiples interfaces que se pueden integrar directamente en la plataforma de programación del proyecto para su uso.

Inicie sesión con una cuenta de valores y futuros a través de la interfaz del programa para suscribirse al precio de mercado del producto. Los valores, los futuros de materias primas, los futuros sobre índices bursátiles y las opciones (todos simulados, con operaciones reales el día 9) pueden recibir datos instantáneos del intercambio (como los de negocios).

Tanto las materias primas como los índices bursátiles son instantáneas de 500 ms. , y la estructura de datos es comparable en su totalidad). Luego, la plataforma de negociación puede transmitir los datos del mercado a cada programa de estrategia, y el programa determina si se debe realizar una orden basándose en la lógica de la estrategia cuantitativa. Receta pendiente de pedido

¿Qué pasa con la receta? No se puede esperar el pedido. ¿Quieres seguir órdenes? ¿Cómo tramitar un pedido?

Cuando el programa de estrategia determina que es necesario realizar una orden, envía la orden a la plataforma de negociación programada. La plataforma resume las posiciones lógicas de la estrategia en cada cuenta y las divide en posiciones reales, luego envía el pedido a través de la interfaz y procesa la devolución del pedido.

Por un lado, los datos de mercado se transmiten al programa de estrategia y, por otro, se almacenan en su propia base de datos. Una vez que los datos guardados pasan la prueba de integridad, los datos de baja frecuencia se pueden sintetizar por sí mismos, como

1 minuto, 30 minutos, 1 hora, día, etc. , estos datos se utilizarán para realizar pruebas retrospectivas de estrategias y también se pueden utilizar para observar e investigar la microestructura del mercado. Por ejemplo, el deslizamiento de transacciones se puede reducir optimizando las órdenes pendientes.