Experiencias en trading programático (1)

El nombre en línea es "Soy una leyenda" y es el creador de la cuenta de visualización de oferta real del espectro de armas de futuros "Yitian Sword" en el canal de información de valores de CCTV "Futures Time".

Introducción: Su padre murió de un tumor cerebral, y su familia estaba empobrecida y con deudas externas. Estaba en el primer grado de la escuela secundaria y abandonó sus estudios en el semestre siguiente porque no podía pagar la matrícula.

Cuando fui a la fábrica de cerámica Fujian Dehua para hacer cerámica, mi vida era difícil, tenía que vivir y comer en una habitación de más de diez metros cuadrados con seis o siete compañeros del pueblo.

Para cada comida, come un yuan por medio kilo de piel de cerdo y brotes de bambú silvestres recogidos en las montañas. Comenzando desde cero, después de 12 años de arduo trabajo, ahora se ha convertido en propietario de más de 20 cadenas de peluquerías.

Comenzó a involucrarse en la inversión en acciones en 2003, participó en el comercio de futuros a finales de 2009 y realizó el comercio de futuros automático programado en 2010. La tasa de retorno fue del 85% en 2010, del 54,8% en 2011 y de alrededor del 67% en 2012. La reducción máxima durante el período fue del 13,8%.

Figura: Cambios en las estrategias programadas en diferentes períodos

Al hacer futuros, elegí la automatización desde el principio, porque era principalmente para experimentos, y sentí que hacer futuros era muy arriesgado. , así que finalmente decidí hacerlo. Elijo automatizar. He estado en contacto con él desde finales de 2009. Empecé a hacerlo tan pronto como se lanzaron los futuros sobre índices bursátiles, y lo he estado haciendo hasta ahora. Esta es la curva de una cuenta que guarda los datos más largos. En los últimos tres años, la curva se ha curado. Siento que realmente he pasado por mucho para superar esta curva. A diferencia de algunas personas que tenían mucha experiencia al principio, lo descubrí paso a paso.

En la primera etapa, simplemente aprendí a operar programado durante cinco días al principio y luego volví con una estrategia muy simple. Yo era bastante valiente, así que comencé a operar con futuros sobre índices bursátiles tan pronto como surgieron. La idea en ese momento era una estrategia única, un solo producto y operaciones con posiciones pesadas. En ese momento, utilicé una estrategia de avance muy simple y comencé así. Cuando llegué a esta etapa, descubrí que los fondos se habían retirado un 13,8% en una semana. Esto me hizo pensar profundamente y sentí que no era así. trabajar.

En la segunda etapa, comencé a hacer algunos cambios, comencé a cambiar, multiestrategia y variedad única, y también adopté un aumento de ganancias. Porque al principio, solo usé 200.000 yuanes para probar las aguas. En este punto, agregué otros 200.000 yuanes. En este punto, comencé a tener más de 1 millón de yuanes en capital. Pero si sigo haciendo lo mismo que antes por más de un millón, mi retroceso será muy grande, así que pensé en utilizar diferentes estrategias para hacerlo. La estrategia se divide en primera entrada y segunda entrada, pero mi principio es aumentar las ganancias y luego operar con la tendencia. Pero lo que más me preocupa es la relación entre ganancias y retroceso. No se trata de cuánto dinero gano, sino de cuál es mi retroceso máximo.

En la tercera etapa, hice otro cambio, que fue utilizar múltiples estrategias y variedades y aumentar posiciones con ganancias. Otra es la clasificación complementaria de estrategias y el comercio con la tendencia. Comencé a fabricar productos en este puesto. Seleccioné unos diez productos de todo el mercado y utilicé una estrategia simple. La curva de una estrategia simple en un producto es fea. No esperaba combinarla con diez productos. Descubrí que la curva de combinación no es mala, así que comencé a usarla. Posteriormente hice una clasificación de estrategias para complementarse, es decir, dividí esta estrategia en tipo ofensivo, tipo neutral y tipo defensivo. Cuando mi tipo ofensivo entre, mi tipo defensivo puede no estar presente. Cuando yo tres estemos presentes, definitivamente habrá un gran mercado, y luego me retiraré y lo controlaré.

En la cuarta etapa comencé a hacer otro ajuste, con múltiples estrategias y variedades, y mejoré la rentabilidad. Después de entender el mercado de otra manera, comencé a hacer algunos cambios en la forma de sumar posiciones, y otro más. uno fue la rentabilidad, se agregaron reducción de posición, aumento de posición y reducción de posición, así como la mejora del impacto en el mercado. No pensé que había encontrado este problema antes, pero luego descubrí que los fondos eran un poco más grandes y el deslizamiento se hizo mayor. La curva histórica era completamente diferente de la que se me acabó. interfirió con el mercado. Esto fue muy importante para mí. La sensación fue excelente, así que hice una mejora basada en esto.

La quinta etapa es ahora. Este año he realizado otra mejora, adición y reducción de posiciones de múltiples estrategias y variedades, todas ellas citadas de las anteriores. Control de puntos de entrada y salida. Quizás la sensación de programar sea mayor, pero enfrentar el deslizamiento siempre es un dolor de cabeza. Después de usar un control refinado de los puntos de entrada y salida, mi deslizamiento se redujo en aproximadamente un 50%, solo porque consideré esto. Las estrategias contratendencia y las operaciones de cobertura ya no toman la tendencia como único concepto comercial.

En el período anterior pensé que estaba operando según la tendencia general. ¿Por qué es así en esta posición? Porque el período anterior fue demasiado doloroso. Tan pronto como surgió la tendencia, comenzó a revertirse. Consideré agregar algunas estrategias de choque. Hay que decir que esta estrategia contratendencia contribuyó mucho a mi desempeño general. Si no tuviera la idea de una conmoción cerebral en estas curvas, esta curva no debería ser así, debería ser hacia abajo, consolidándose aquí, sin alcanzar un nuevo máximo. El concepto que esto me trajo no es seguir la tendencia como el único concepto comercial. Mi concepto comercial actual se basa en la tendencia regular de una determinada variedad. Por ejemplo, esta tendencia ya no es tan simple como antes, ya no está aumentando estúpidamente. o bajando, puede ser más fácil hacerlo con la tendencia, pero ahora a menudo fluctúa hacia arriba y luego hacia abajo, por lo que adoptaré la idea de buscar el fondo y hacerlo en función de la tendencia.

En resumen, he pasado por 5 etapas como subir escaleras y tengo un credo comercial. Esto es lo que escribí cuando comencé a utilizar estos datos. Cinco puntos: primero, negociación con expectativas positivas. sistema, en segundo lugar, la simplificación de las normas de negociación, en tercer lugar, la negociación de carteras con la misma estrategia, en cuarto lugar, una buena gestión de fondos y, en cuarto lugar, una ejecución completamente mecanizada.

Además, cree:

Hacer futuros no depende de lo duro que trabajes (claro que el trabajo duro es importante), sino de encontrar el método adecuado.

Produzco principalmente 10 variedades de productos, incluidos cobre, caucho, zinc y barras de refuerzo en Shanghai, azúcar y PTA en Zhengzhou, y aceite de soja, plásticos, aceite de palma y coque en Dalian.

Mi índice bursátil cotiza intradía, porque el índice bursátil es el producto más volátil dentro del mercado actual. En el caso de las materias primas, mi objetivo es capturar sus fluctuaciones durante el día.

Agrego o reduzco posiciones. Normalmente la posición es solo del 10%, pero la cambiaré según el mercado. Si el mercado me es favorable, la posición máxima llegará al 70%.

En primer lugar, utilice posiciones para controlar los riesgos a un día. En segundo lugar, utilizar variedades para controlar los riesgos nocturnos. En tercer lugar, utilizar la diferenciación de estrategias para controlar los riesgos nocturnos.

La mayor ventaja del comercio a precio spot es que puede hacer frente a tendencias repentinas del mercado, mientras que el comercio a precio de cierre tiene un mejor filtrado y un deslizamiento menor.

El deslizamiento es uno de nuestros mayores enemigos en el trading. Si no hay deslizamiento, cualquier modelo que escribamos funcionará muy bien (es por eso que muchas curvas de prueba de modelos intradiarios son muy hermosas, la tasa de rendimiento es muy alta). alto, pero en realidad es terrible debido al deslizamiento. Cuanto más corto es el corto plazo, más importante es el deslizamiento).

En términos de estrategia, creo que la mejor manera de controlar los retrocesos es participar menos en mercados volátiles y abrir posiciones completas en mercados de tendencia.

En este mercado financiero, el único ". El "almuerzo gratis" es una combinación de múltiples estrategias, múltiples variedades y múltiples ciclos. Creo que la multivariedad es la más importante, la segunda es la multiestrategia y la tercera es la multiciclo.

Buscar un valor coincidente histórico para realizar ajustes a menudo conducirá a un punto sin retorno. Es muy probable que continúe cayendo en un torbellino de optimización y descubra que la historia es hermosa pero es el futuro. da miedo.