Buscamos urgentemente respuestas a las preguntas del examen de finanzas internacionales (el proceso también es necesario)

Calcule la tasa de swap utilizando el precio de venta al contado del DM y el precio de compra a plazo

Tasa de swap = (0,6450-0,6250)* 100%/0,6450 = 3,1008%, que es menor que el diferencia de tasa de interés 4%.

(2) La tasa de swap es menor que la diferencia de tasas de interés y el arbitraje es beneficioso, es decir, es beneficioso tomar prestada la moneda de bajo interés USD y convertirla en una moneda de alto interés.

Pide prestado 654,38+0 millones de dólares estadounidenses, conviértelo inmediatamente en marcos alemanes (precio 0,6450), invierte 654,38+0 años y firma un contrato para vender el principal y los intereses de 654,38+0 millones de marcos alemanes (precio 0,6250). ) por un año, que vence Saque el principal y los intereses de DM y conviértalos a dólares estadounidenses de acuerdo con el contrato. Reste el principal y los intereses en dólares estadounidenses prestados, que es la ganancia de arbitraje:

1000000/. 0,6450 *(1+10%)* 0,6250-100000 *(1+6%) = $5891,47.

2.(1)DM/SFr = 1,3899/1,6920 = 0,8215

(2)DM/SFr no se puede calcular.

(3)DM/SFR =(1,3894/1,6922)/(1,3904/1,6917)= 0,8211/0.

(4) Libra/Marco=(1.6808 * 1.6917)/(1.6816 * 1.6922)= 2.8434/2.8456 (igual que arriba)

3.